博弈論與運(yùn)籌學(xué)精選(九篇)

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第1篇：博弈論與運(yùn)籌學(xué)范文

關(guān)鍵詞：博弈論；財(cái)經(jīng)類院校；教學(xué)改革

中圖分類號(hào)：G642.0 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1674-9324（2017）05-0185-02

博弈論是研究決策主體的行為發(fā)生直接相互作用時(shí)決策主體的決策以及這種決策的均衡問題的，也就是說，博弈論的研究對(duì)象是當(dāng)一個(gè)主體，比如說一個(gè)人或一個(gè)企業(yè)的選擇受到其他人或其他企業(yè)選擇的影響，而且反過來影響到其他人或其他企業(yè)的選擇時(shí)的決策問題和均衡問題。[1]

在經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)中對(duì)博弈論最早的研究是古諾（1838）、伯川德（1883）和埃奇沃斯（1925）關(guān)于壟斷定價(jià)和生產(chǎn)的論文，但是這些都被視為特例而沒有改變經(jīng)濟(jì)學(xué)家思考大多數(shù)問題的方法。約翰?馮?諾依曼和奧斯卡?摩根斯坦在他們1944年著名的《博弈論和經(jīng)濟(jì)行為》一書中引進(jìn)了博弈理論的思想，書中提出大部分經(jīng)濟(jì)問題都應(yīng)該被當(dāng)作是博弈進(jìn)行分析。[2]

20世紀(jì)五六十年代是博弈論發(fā)展和研究的重要階段。納什在1950年明確提出了“納什均衡”這一基本概念，解釋了博弈論和經(jīng)濟(jì)均衡之間的內(nèi)在聯(lián)系。到20世紀(jì)50年代，合作博弈的發(fā)展達(dá)到鼎盛時(shí)期，包括納什和夏普利分別提出的“討價(jià)還價(jià)”模型以及吉利斯和夏普利提出的合作博弈中的“核”的概念。澤爾騰于1965年將納什均衡的概念引入到動(dòng)態(tài)博弈，提出了“精煉納什均衡”的概念；海薩尼于1967年把不完全信息引入博弈論，并提出了“貝葉斯納什均衡”的概念。20世紀(jì)80年代以來，博弈論逐漸成為主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的一部分。博弈論的應(yīng)用范圍也越來越廣泛，包括經(jīng)濟(jì)學(xué)、政治學(xué)、軍事、外交、國(guó)際關(guān)系、公共選擇等。

由于博弈論在經(jīng)濟(jì)和管理領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，《博弈論》已經(jīng)成為許多高校的經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè)的本科生的必修課。我校也開設(shè)了《博弈論》課程。然而，由于博弈論課程開設(shè)時(shí)間較短，而且作為運(yùn)籌學(xué)的一個(gè)分支，它對(duì)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的要求較高，因此有必要對(duì)《博弈論》課程的教學(xué)進(jìn)行深入的探討。

一、博弈論課程的教學(xué)特點(diǎn)

1.數(shù)學(xué)描述比較抽象。博弈論的標(biāo)準(zhǔn)表達(dá)是函數(shù)形式和集合形式的表達(dá)。博弈論作為運(yùn)籌學(xué)的一個(gè)分支，它和數(shù)學(xué)的結(jié)合非常緊密，需要比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)學(xué)表達(dá)和數(shù)學(xué)證明。例如，20世紀(jì)50年代納什在證明納什均衡的存在性定理時(shí)就使用了泛函分析中的不動(dòng)點(diǎn)定理。學(xué)習(xí)博弈論，通常需要具備微積分、線性代數(shù)、概率論、泛函分析等數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。[3]

2.教學(xué)過程通常淺入深出。由于博弈論的概念和定理均采用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)學(xué)表達(dá)形式，學(xué)生理解起來較為困難。因此，教師在教學(xué)過程中通常從簡(jiǎn)單直觀的例子出發(fā)，引出博弈的抽象數(shù)學(xué)模型。簡(jiǎn)單直觀的案例可以幫助學(xué)生理解博弈的思想，但隨著講授內(nèi)容從完全信息靜態(tài)博弈到完全信息動(dòng)態(tài)博弈再到不完全信息靜態(tài)博弈最后到不完全信息動(dòng)態(tài)博弈，均衡的概念得越來越復(fù)雜，數(shù)學(xué)定理的證明過程也越來越困難。

3.具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域?，F(xiàn)實(shí)生活中存在各種各樣的矛盾，這使得博弈論可以應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域，如商業(yè)、政治、外交等。在微觀研究領(lǐng)域，交易機(jī)制的設(shè)計(jì)涉及博弈論；在中觀研究領(lǐng)域，勞動(dòng)力經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融理論中都有關(guān)于企業(yè)要素投入品市場(chǎng)的博弈論模型。最后，從宏觀的角度看，國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)中有關(guān)于國(guó)家間的相互競(jìng)爭(zhēng)（或互相串謀）選擇關(guān)稅或其他貿(mào)易政策的模型；宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中也有貨幣當(dāng)局和工資、價(jià)格制定者（廠商等微觀單位）間的戰(zhàn)略相互影響，最終決定了貨幣政策效果的模型。[4]

二、博弈論教學(xué)中存在的問題

1.缺乏足夠的案例支撐。在案例的選取過程中需要考慮到案例的趣味性、貼近現(xiàn)實(shí)生活的程度、學(xué)生參與案例的程度、與知識(shí)點(diǎn)的結(jié)合程度等。雖然博弈論的教材中提供了一定量的案例，但仍顯得不夠豐富。特別是對(duì)于財(cái)經(jīng)類學(xué)校的本科生而言，在學(xué)習(xí)理論知識(shí)的同時(shí)，需要將其與自己對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)的觀察和認(rèn)識(shí)相融合，以提高分析經(jīng)濟(jì)社會(huì)現(xiàn)象以及解決實(shí)際問題的能力。[5]因此，在教學(xué)過程中選擇豐富的案例是非常有必要的。

2.偏重于理論教學(xué)。以往的博弈論教學(xué)，偏重于理論教學(xué)。采取的教學(xué)方式仍然是傳統(tǒng)的灌輸式的方法，老師在講臺(tái)上講課，學(xué)生在臺(tái)下聽課，而且老師的講課內(nèi)容也只是教材上的理論知識(shí)，較為枯燥乏味，學(xué)生的課堂參與度不高。因此，在重視理論教學(xué)的同時(shí)怎樣提高教學(xué)的趣味性并增強(qiáng)學(xué)生的課堂參與度是值得思考的問題。

3.考核形式單一。目前的考核形式僅限于筆試的方式，比較單一。由于博弈論是一門應(yīng)用性比較強(qiáng)的學(xué)科，傳統(tǒng)的筆試并不能很好地考察學(xué)生們對(duì)博弈論知識(shí)的掌握和應(yīng)用程度。有的老師采取讓學(xué)生做報(bào)告的形式進(jìn)行考核。學(xué)生可以選擇自己感興趣的論文，在課堂上進(jìn)行講解，教師根據(jù)學(xué)生的報(bào)告情況進(jìn)行打分。這其中存在的問題是學(xué)生選取的論文的難易程度很難掌控。因此，教師需要思考如何豐富考核形式并且讓考核更加真實(shí)全面地反映學(xué)生的能力。

三、完善博弈論課程教學(xué)的建議

1.采用案例教學(xué)法。由于博弈論的數(shù)學(xué)描述通常比較抽象，老師通過分析案例來說明博弈論在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)領(lǐng)域中的各種應(yīng)用，既可以提高課程的趣味性，又可以幫助學(xué)生較深入地理解博弈論的基本原理。在案例的選取過程中，首先，要盡量選擇簡(jiǎn)單的案例，使學(xué)生更加容易明白博弈的規(guī)則；其次，要注意選擇契合現(xiàn)實(shí)生活的案例，有的案例不是學(xué)生的現(xiàn)實(shí)生活中的問題，學(xué)生理解起來可能較為困難；再次，要注意案例選擇要盡量的多源化，由于博弈論在各個(gè)領(lǐng)域包括商業(yè)、政治、外交等均有應(yīng)用，因此在選擇案例的時(shí)候不要局限于某一個(gè)領(lǐng)域，應(yīng)盡量選擇不同領(lǐng)域的案例，幫助學(xué)生更加深入地理解博弈論的應(yīng)用。

2.理論教學(xué)與實(shí)驗(yàn)教學(xué)相結(jié)合。傳統(tǒng)的理論教學(xué)會(huì)讓學(xué)生感覺枯燥乏味，學(xué)生的課堂參與度不高。我們可以將理論教學(xué)與實(shí)驗(yàn)教學(xué)相結(jié)合，設(shè)計(jì)豐富多彩的博弈實(shí)驗(yàn)，將學(xué)生分成小組，然后小組內(nèi)進(jìn)行角色扮演，小組內(nèi)不同的學(xué)生扮演不同的博弈參與者，他們之間進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)、討價(jià)還價(jià)或者合作。博弈實(shí)驗(yàn)可以提高課程的趣味性和應(yīng)用性，增強(qiáng)學(xué)生的課堂參與度，這種互動(dòng)式的教學(xué)將極大地提高學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣和效率。[6]

3.理論教學(xué)與實(shí)踐教學(xué)相結(jié)合。由于博弈論是一門應(yīng)用性比較強(qiáng)的學(xué)科，僅通過學(xué)習(xí)理論知識(shí)并不能很好地掌握博弈論的思想。因此，教師可以在筆試的基礎(chǔ)上豐富考核形式。讓學(xué)生針對(duì)現(xiàn)實(shí)生活中的博弈問題進(jìn)行建模分析，在課堂上進(jìn)行匯報(bào)并整理成小論文的形式上交。為了提高所有學(xué)生的課堂參與度，對(duì)于課堂匯報(bào)過程中提問的學(xué)生給予適當(dāng)?shù)姆謹(jǐn)?shù)獎(jiǎng)勵(lì)，提出的問題質(zhì)量越高，分?jǐn)?shù)的獎(jiǎng)勵(lì)越大，被提問的學(xué)生回答地越好，課堂匯報(bào)這部分的分?jǐn)?shù)也將越高。這一方面可以激勵(lì)學(xué)生認(rèn)真地進(jìn)行建模分析，認(rèn)真地準(zhǔn)備課堂匯報(bào)，也將鼓勵(lì)所有的學(xué)生參與到課堂匯報(bào)中。[5]

四、結(jié)語(yǔ)

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，越來越多的問題將借助于博弈論進(jìn)行分析。因此，財(cái)經(jīng)類院校的本科生學(xué)習(xí)博弈論，掌握其思維方式和思想及在經(jīng)濟(jì)管理中的應(yīng)用是非常有必要的。本文首先分析了博弈論課程的特點(diǎn)，然后指出了目前博弈論教學(xué)中存在的一些問題，針對(duì)這些問題，本文給出了具有針對(duì)性和可操作性的建議。本文將為財(cái)經(jīng)類院校本科生博弈論課程的教學(xué)提供有益的啟示。

參考文獻(xiàn)：

[1]張維迎.博弈論與信息經(jīng)濟(jì)學(xué)[M].上海：上海三聯(lián)出版社，1999.

[2]朱?弗登博格，讓?梯若爾.博弈論[M].北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社，2002.

[3]浦徐進(jìn).本科博弈論教學(xué)過程中的案例運(yùn)用[J].江南大學(xué)學(xué)報(bào)：教育科學(xué)版，2009，（4）：372-375.

[4]吉本斯.博弈論基礎(chǔ)[M].北京：中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社，1999.

第2篇：博弈論與運(yùn)籌學(xué)范文

關(guān)鍵詞：運(yùn)籌學(xué)，改革，本科生。

【中圖分類號(hào)】G640

本文受廣西高等學(xué)校特色專業(yè)及課程一體化建設(shè)項(xiàng)目（管理科學(xué)專業(yè)）項(xiàng)目資助；

《運(yùn)籌學(xué)》課程的目的是根據(jù)問題的要求，通過分析與運(yùn)算，做出綜合性的合理安排，使有限資源發(fā)揮更大效益。這課程所要求的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)面比較廣，并且不同的問題對(duì)應(yīng)著不同的求解方法?！哆\(yùn)籌學(xué)》課程已逐漸成為應(yīng)用數(shù)學(xué)、工程管理、信息管理、管理科學(xué)、機(jī)械制造、計(jì)算機(jī)、系統(tǒng)科學(xué)、交通運(yùn)輸?shù)葘I(yè)的基礎(chǔ)課程之一。因此運(yùn)籌學(xué)課程必須既能滿足理工類專業(yè)的教學(xué)需要，又能兼顧經(jīng)管類等專業(yè)的要求。他是大學(xué)生參加數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽能否取得優(yōu)異成績(jī)的關(guān)鍵因素，統(tǒng)計(jì)表明，全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽各參賽隊(duì)所采用的求解方法90%以上都是《運(yùn)籌學(xué)》課程中的內(nèi)容。

《運(yùn)籌學(xué)》課程的核心是研究?jī)?yōu)化的理論與方法。運(yùn)籌學(xué)內(nèi)容豐富、分支眾多，已經(jīng)形成了三個(gè)不同的發(fā)展領(lǐng)域：運(yùn)籌學(xué)應(yīng)用、運(yùn)籌學(xué)科學(xué)和運(yùn)籌學(xué)數(shù)學(xué)。主要內(nèi)容有：1、線性規(guī)劃問題，其應(yīng)用非常廣泛，是現(xiàn)代科學(xué)管理的一種重要手段；2、對(duì)偶理論，研究線性規(guī)劃的對(duì)偶關(guān)系和解的特征理論，在求解線性規(guī)劃問題時(shí)同時(shí)得到其對(duì)偶問題的最優(yōu)解以及相對(duì)各個(gè)約束的影子價(jià)格等信息在實(shí)際問題中有著廣泛的應(yīng)用；3、動(dòng)態(tài)規(guī)劃，是解決多階段決策過程最優(yōu)化的一種有效的數(shù)學(xué)方法，其思想是把一個(gè)較復(fù)雜的問題按照階段劃分，分解為若干個(gè)較小的局部問題，然后按照局部問題的遞推關(guān)系，依次作出一系列決策，直至整個(gè)問題達(dá)到總體最優(yōu)的目標(biāo)；4、對(duì)策論亦稱博弈論：是研究具有對(duì)抗或競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)現(xiàn)象的數(shù)學(xué)理論和方法，它既是數(shù)學(xué)的一個(gè)分支，也是運(yùn)籌學(xué)的一個(gè)重要學(xué)科。對(duì)策論就是研究對(duì)策行為中斗爭(zhēng)各方是否存在著最合理的行動(dòng)方案，以及如何找到這個(gè)合理方案的數(shù)學(xué)理論和方法。是研究決策主體的行為發(fā)生直接相互作用時(shí)的決策及這種決策的均衡問題。即它是研究聰明而又理智的決策者在沖突或合作中的策略選擇理論；5、決策論是一種對(duì)已知目標(biāo)和方案的選擇過程，當(dāng)人們已知確定需實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)是什么，根據(jù)一定的決策準(zhǔn)則，在供選方案中做出決策的過程。決策科學(xué)是一門專門研究決策的學(xué)問，并將現(xiàn)代技術(shù)成就應(yīng)用于決策，其包括決策心理學(xué)、決策的數(shù)量化方法、決策評(píng)價(jià)以及決策支持系統(tǒng)、決策自動(dòng)化等；存儲(chǔ)論也稱庫(kù)存論，是研究物資最優(yōu)存儲(chǔ)策略及存儲(chǔ)控制的理論；6、存儲(chǔ)論中的主要問題：如果物資存儲(chǔ)過多，不但積壓流動(dòng)資金，而且還占用倉(cāng)儲(chǔ)空間，增加保管費(fèi)用。如果存儲(chǔ)的物資是過時(shí)的或陳舊的，會(huì)給企業(yè)帶來巨大經(jīng)濟(jì)損失；反之，若物資存儲(chǔ)過少企業(yè)就會(huì)失去銷售機(jī)會(huì)而減少利潤(rùn)，或由于缺少原材料而被迫停產(chǎn)，或由于缺貨需要臨時(shí)增加人力和費(fèi)用。因而，尋求合理的存儲(chǔ)量和訂貨時(shí)間就顯得十分重要，即如何設(shè)計(jì)存儲(chǔ)控制策略，包括什么時(shí)間供貨和每次供貨多少。還包含目標(biāo)規(guī)劃、運(yùn)輸問題和網(wǎng)絡(luò)模型等，均具有廣泛的應(yīng)用背景；

如何將《運(yùn)籌學(xué)》課程的內(nèi)容高效有序的傳授給學(xué)生，使他們積極主動(dòng)的掌握和理解這些方法顯得尤為重要。特別是當(dāng)前大多數(shù)高校中均出現(xiàn)學(xué)生厭學(xué)現(xiàn)象日益嚴(yán)重，大多數(shù)學(xué)者以及從事教學(xué)一線的教師都在做深入的探討，期望找到解決這種不良現(xiàn)象的方法，現(xiàn)結(jié)合自身對(duì)《運(yùn)籌學(xué)》課程教學(xué)實(shí)踐，提出自己的兩點(diǎn)建議：

1、 進(jìn)行教學(xué)改革，教師授課與學(xué)生授課相結(jié)合。

眾所周知現(xiàn)在大部分高校均出現(xiàn)學(xué)生厭學(xué)的現(xiàn)象，學(xué)習(xí)積極性不高或被動(dòng)

式學(xué)習(xí)，效率很低。在自身教學(xué)中，采用了下述方式：一門課程老師講授其中的60%-70%的內(nèi)容，余下的有學(xué)生來講。課程開始時(shí)，先給學(xué)生說明授課方式，讓他們做好準(zhǔn)備，在第二次或第三次課的時(shí)候，將任務(wù)分配給每一個(gè)學(xué)生，當(dāng)然內(nèi)容不要太多，一般半節(jié)課或三分之一課的時(shí)間即可。還要對(duì)學(xué)生提出如下具體的要求：

（1）授課學(xué)生要準(zhǔn)備充分，講授的內(nèi)容力求每個(gè)聽課的學(xué)生都要懂。若聽課的學(xué)生不懂可以提問，授課學(xué)生要進(jìn)行解答；

（2）聽課的學(xué)生也要認(rèn)真聽講，學(xué)生講完后，老師隨機(jī)點(diǎn)名讓聽課的學(xué)生至少提出一個(gè)問題，來給他們一定的壓力；

（3）任課教師也要認(rèn)真準(zhǔn)備，及早備課，對(duì)學(xué)生授課過程中可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行掌握，還要對(duì)每一個(gè)授課學(xué)生的授課情況進(jìn)行總結(jié)來鼓勵(lì)學(xué)生。

2、改變考核方式

大多數(shù)高校的傳統(tǒng)考核方式是考試占70%平時(shí)成績(jī)占30%，這些要適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整為考試占60%平時(shí)占40%，因?yàn)榇髮W(xué)生的教育除去對(duì)知識(shí)的掌握和了解，更重要的在于素質(zhì)的提高，即動(dòng)手能力培養(yǎng)。所以平時(shí)成績(jī)的比重加大是比較合理的，這40%重點(diǎn)體現(xiàn)在：

（1）老師平時(shí)作業(yè)，學(xué)生完成情況。這能促使學(xué)生課后也需要看書以鞏固所學(xué)的知識(shí)；

（2）考勤情況。如果一個(gè)學(xué)生經(jīng)常不來上課或經(jīng)常請(qǐng)假遲到等，說明此學(xué)生學(xué)習(xí)態(tài)度很不端正，也說明他對(duì)自己很不負(fù)責(zé)人，同時(shí)表明對(duì)任課老師不尊敬。這也是學(xué)生素質(zhì)以及道德方面的一個(gè)體現(xiàn)，應(yīng)該平時(shí)注重培養(yǎng)；

（3）學(xué)生課堂表現(xiàn)。學(xué)生自己負(fù)責(zé)的授課內(nèi)容是否認(rèn)真準(zhǔn)備以及很好的完成，能否認(rèn)真聽講等均納入其中。

《運(yùn)籌學(xué)》課程所包含的知識(shí)非常豐富且使用性很強(qiáng)，學(xué)生若能掌握對(duì)其

今后的學(xué)習(xí)和工作均有很大的幫助，且對(duì)提高大學(xué)生素質(zhì)教育起著舉足輕重的作用，它對(duì)促進(jìn)學(xué)生學(xué)習(xí)積極性、提高學(xué)生解決實(shí)際問題的能力等方面都發(fā)揮著重要的作用，所以探討有效的教學(xué)方法和實(shí)踐很有意義。

參考文獻(xiàn)：

1、 熊偉，《運(yùn)籌學(xué)》，機(jī)械工業(yè)出版社，2005。

第3篇：博弈論與運(yùn)籌學(xué)范文

【關(guān)鍵詞】博弈論；非合作博弈；納什均衡；應(yīng)用

文章編號(hào)：ISSN1006―656X（2013）12-0043-01

一、博弈論的概述

博弈論（game theory），又稱對(duì)策論，是研究決策主體的行為發(fā)生直接相互作用時(shí)的決策以及這種決策的均衡問題，也就是一些個(gè)人或組織，面對(duì)特定的環(huán)境條件，在一定的規(guī)則約束下，同時(shí)或先后，一次或多次，從各自的行為或策略中進(jìn)行選擇并加以實(shí)施，各自取得相應(yīng)結(jié)果的過程。

一個(gè)完整的博弈一般包含幾個(gè)要素：參與者，行動(dòng)，策略，結(jié)果，均衡等。參與者、行動(dòng)和結(jié)果統(tǒng)稱為博弈規(guī)則，博弈分析的目的是使用博弈規(guī)則來決定均衡。但是，博弈的行動(dòng)不等同于博弈的策略，博弈的結(jié)果不等同于博弈的均衡。根據(jù)參與人的數(shù)量，可分為二人博弈和多人博弈；根據(jù)參與人是否合作，可分為合作博弈和非合作博弈；根據(jù)博弈結(jié)果的不同，可分為零和博弈、常和博弈和變和博弈。

博弈論對(duì)我們的經(jīng)濟(jì)生活有重要意義，人們之間決策行為相互影響的例子有很多：從國(guó)家角度出發(fā)，在國(guó)際貿(mào)易中合理運(yùn)用博弈論可使本國(guó)和其他國(guó)家都受益，取得雙贏效果；從個(gè)人角度出發(fā)，在生活中合理運(yùn)用博弈論可使自己選擇最優(yōu)策略，減少不必要的成本開支。

二、非合作博弈――納什均衡

非合作博弈是指不允許存在有約束力協(xié)議的博弈。完全信息靜態(tài)博弈屬于非合作博弈，該博弈中，每個(gè)博弈方的策略都是針對(duì)其他博弈方策略或策略組合的最佳對(duì)策，具有這種性質(zhì)的策略組合，正是非合作博弈理論中最重要的一個(gè)概念“納什均衡”。

用表示一個(gè)博弈，如果有個(gè)博弈方，每個(gè)博弈方的全部可選策略的集合稱為“策略空間”，用表示；表示博弈方的第個(gè)策略，其中可取有限個(gè)值（有限策略博弈），也可取無限個(gè)值（無限策略博弈）；博弈方的得益用表示，是各博弈方策略的多元函數(shù)。個(gè)博弈方的博弈常寫成。在博弈中，如果由各個(gè)博弈方的每一個(gè)策略組成的某個(gè)策略組合中，任一博弈方的策略，都是對(duì)其余博弈方策略組合的最佳對(duì)策，即

，對(duì)任意都成立，則稱為的一個(gè)“納什均衡”。

納什均衡的求解，常采用得益矩陣法。在囚徒困境中，每個(gè)參與者都能猜出對(duì)方策略，稱該納什均衡為純策略納什均衡。囚徒困境問題反映了非合作博弈的根本特征，體現(xiàn)了個(gè)人理性與集體理性的矛盾。兩寡頭企業(yè)選擇產(chǎn)量的博弈就是囚徒困境問題在經(jīng)濟(jì)學(xué)上的應(yīng)用。若兩企業(yè)聯(lián)合形成卡特爾，選擇壟斷利潤(rùn)最大化的產(chǎn)量，每個(gè)企業(yè)都能得到更多利潤(rùn)。但卡特爾協(xié)定不是納什均衡，給定對(duì)方遵守協(xié)議，每個(gè)企業(yè)都有增加產(chǎn)量的沖動(dòng)，最后每個(gè)企業(yè)只能得到納什均衡產(chǎn)量的利潤(rùn)，它嚴(yán)格小于卡特爾產(chǎn)量下的利潤(rùn)。

在某類博弈中，每個(gè)理性人都不能猜出對(duì)方的策略，參與人是以一定的概率選擇某種策略的，這樣的策略稱為混合策略，相應(yīng)的均衡稱為混合策略納什均衡。純策略是混合策略的特例。相關(guān)的例子有日常生活中的打撲克、劃拳等。

三、治理河流污水排放的制度設(shè)計(jì)

環(huán)境保護(hù)，人人有責(zé)，限制企業(yè)的污水排放符合社會(huì)各界的呼聲。檢查和制止排污是政府的職責(zé)，對(duì)于以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)的企業(yè)，其一直采取各種措施盡可能降低生產(chǎn)成本。政府和企業(yè)間的關(guān)系可用經(jīng)濟(jì)學(xué)中的監(jiān)督博弈來解釋。

該博弈的參與者是政府和企業(yè)，政府的策略選擇是檢查或不檢查，企業(yè)的策略選擇是排污或不排污。假設(shè)是企業(yè)治理污水（不排污）增加的生產(chǎn)成本，若排污，為自己多得的收益。是政府檢查所需成本。是政府對(duì)企業(yè)排污的罰款金額。是企業(yè)排污對(duì)社會(huì)利益的損害。假設(shè)且，即政府對(duì)排污企業(yè)采取重罰措施。對(duì)應(yīng)不同策略組合的得益矩陣可見下表。

政府和企業(yè)的得益矩陣

在以上假設(shè)條件下，政府和企業(yè)都猜不出對(duì)方會(huì)采取何種策略，因而不存在純策略納什均衡，只能求解混合策略納什均衡。如果假定條件不成立，通過劣策略剔除可得到占優(yōu)策略，即（檢查，不排污）或（不檢查，排污）為占優(yōu)均衡。

在得益矩陣中，用表示政府檢查的概率，表示企業(yè)排污的概率。給定，政府檢查和不檢查的期望收益分別為：

由，得。即如果企業(yè)排污概率小于，政府的最優(yōu)選擇是不檢查；如果大于，政府的最優(yōu)選擇是檢查；如果等于，政府隨機(jī)地選擇檢查或不檢查。

政府的最終目標(biāo)是降低企業(yè)排污概率并保護(hù)環(huán)境。據(jù)的結(jié)果，有兩種措施：一是增大分母，即采取重罰措施，使企業(yè)平日不敢排污；二是減小分子，即降低檢查成本。現(xiàn)階段可行做法是設(shè)立舉報(bào)電話，避免政府盲目檢查，提高辦事效率。

再者，給定，企業(yè)選擇排污和不排污的期望收益分別為：

由得，即如果政府的檢查概率小于，企業(yè)的最優(yōu)選擇是排污?，F(xiàn)實(shí)中，政府對(duì)排污的懲罰越重，企業(yè)因排污獲得的收益越低，企業(yè)的排污概率就越小。反之，企業(yè)的排污概率就越大。

企業(yè)因排污獲得收益的大小，政府難以準(zhǔn)確把握。前面談到的企業(yè)都是以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)的企業(yè)，適于民營(yíng)企業(yè)。現(xiàn)實(shí)中大多排污者是國(guó)有企業(yè)，這就涉及企業(yè)經(jīng)營(yíng)的控制權(quán)收益問題。企業(yè)因排污獲得的生產(chǎn)成本降低部分可以很容易轉(zhuǎn)化為企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的控制權(quán)收益，這些收益包括獎(jiǎng)金、福利或者因企業(yè)效益上升而帶來的升遷機(jī)會(huì)。反過來，如果企業(yè)因?yàn)榕盼鄱芰P，經(jīng)營(yíng)者并沒有控制權(quán)損失，因?yàn)榱P款由企業(yè)出，經(jīng)營(yíng)者只是沒有控制權(quán)收益而已。

四、小結(jié)

本文以納什均衡為理論基礎(chǔ)，分析了純策略納什均衡和混合策略納什均衡在經(jīng)濟(jì)生活中的應(yīng)用。但本文探討的只是博弈論中一個(gè)很小的方面，對(duì)均衡問題中的子博弈精煉納什均衡等沒有涉及到，但它們的應(yīng)用也很廣泛。在日常經(jīng)濟(jì)生活中，小到購(gòu)物時(shí)的討價(jià)還價(jià)，大到企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)與合作、國(guó)家間的傾銷與反傾銷等，都可歸結(jié)為博弈問題。

參考文獻(xiàn)：

第4篇：博弈論與運(yùn)籌學(xué)范文

    作為世界上最古老的價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制之一,拍賣進(jìn)入經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)的時(shí)間卻相當(dāng)晚,對(duì)拍賣最早的兩篇開創(chuàng)性論文分析發(fā)表于1956年和1961年。在此之前,研究拍賣問題的經(jīng)濟(jì)理論文獻(xiàn)幾乎是空白,而此后近20年里拍賣理論的進(jìn)展也相當(dāng)緩慢。在很長(zhǎng)的時(shí)間里,拍賣理論一直被視為與經(jīng)濟(jì)理論主體迥異的專業(yè)化領(lǐng)域,它似乎只是管理科學(xué)家與運(yùn)籌學(xué)家的屬地,因而不為主流經(jīng)濟(jì)學(xué)家所承認(rèn)。造成這種誤解的部分原因是拍賣理論最初主要由運(yùn)籌學(xué)家發(fā)展起來或多發(fā)表在運(yùn)籌學(xué)雜志上,而且多運(yùn)用技術(shù)數(shù)學(xué)而非標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的直覺進(jìn)行論證。

    突破性的進(jìn)展發(fā)生于20世紀(jì)70年代末。從那時(shí)起,越來越多的博弈理論研究者意識(shí)到拍賣是一種簡(jiǎn)單而又具有完備定義的信息不對(duì)稱經(jīng)濟(jì)環(huán)境,它是分析經(jīng)濟(jì)主體之間的不完全信息博弈的一個(gè)頗有價(jià)值的實(shí)例,其經(jīng)濟(jì)研究前景也非常誘人。與此同時(shí),實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)者對(duì)于可控拍賣實(shí)驗(yàn)的興趣不斷高漲。在這一背景下,拍賣理論逐漸被主流經(jīng)濟(jì)學(xué)家所接納,并大量運(yùn)用博弈論、實(shí)驗(yàn)以及經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)作為研究工具。近10年來,國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)界關(guān)于拍賣問題的研究文獻(xiàn)如雨后春筍般地涌現(xiàn)出來,拍賣理論也已經(jīng)作為一個(gè)專門體系進(jìn)入中高級(jí)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心領(lǐng)域。

    本文將緊密圍繞拍賣機(jī)制的收入與配置效率的績(jī)效比較以及賣主最優(yōu)拍賣機(jī)制設(shè)計(jì)這兩個(gè)方面展開分析。第二部分簡(jiǎn)要評(píng)述了維克里的開創(chuàng)性貢獻(xiàn);第三部分詳細(xì)分析了四種標(biāo)準(zhǔn)拍賣機(jī)制的績(jī)效以及單物品最優(yōu)拍賣機(jī)制設(shè)計(jì);第四部分則探討了各種多物品拍賣機(jī)制的績(jī)效以及多物品最優(yōu)拍賣機(jī)制設(shè)計(jì),并介紹了拍賣理論在國(guó)債拍賣與頻譜拍賣實(shí)踐中的應(yīng)用與發(fā)展;最后一部分總結(jié)了拍賣理論檢驗(yàn)的情況及其它前沿問題,并簡(jiǎn)要評(píng)價(jià)了拍賣理論研究的現(xiàn)狀。 

    二、維克里的開創(chuàng)性貢獻(xiàn)

    勞倫斯-弗里德曼(Lawrence Friedman)于1956年提出一個(gè)求解第一價(jià)格密封投標(biāo)中的最優(yōu)競(jìng)價(jià)策略的模型。盡管他采用的是基于決策理論的運(yùn)籌學(xué)分析方法,但他已經(jīng)意識(shí)到應(yīng)用博弈理論分析拍賣問題的前景。事實(shí)上,弗里德曼競(jìng)價(jià)模型可以被視為博弈理論拍賣模型的前兆。如果說弗里德曼是從競(jìng)價(jià)者的角度來考慮最優(yōu)出價(jià)戰(zhàn)略,那么維克里(William Vickrey)則更多地站在拍賣組織者和社會(huì)計(jì)劃者的角度分析配置效率與收入問題。維克里于1961年發(fā)表的《反投機(jī)、拍賣與競(jìng)爭(zhēng)性密封投標(biāo)》一文堪稱拍賣理論的開山之作。文中維克里首次運(yùn)用博弈論處理拍賣問題并取得巨大進(jìn)展,他極富預(yù)見性地提出了拍賣理論中的多數(shù)關(guān)鍵問題,從而引導(dǎo)了該理論的基本研究方法。這些開創(chuàng)性貢獻(xiàn)成為他獲得1996年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的重要因素。

    維克里首先考慮了單物品拍賣機(jī)制。他指出,無論競(jìng)買人是否對(duì)稱,英式拍賣中的每個(gè)競(jìng)買人的占優(yōu)戰(zhàn)略都是保持競(jìng)價(jià),直到價(jià)格達(dá)到自己的估價(jià)為止,估價(jià)最高的競(jìng)買人將以大致等于次高估價(jià)的價(jià)格奪走拍賣品,這種配置結(jié)果顯然是帕累托有效的。在競(jìng)買人對(duì)稱的荷式拍賣中,每個(gè)競(jìng)買人的報(bào)價(jià)應(yīng)該嚴(yán)格低于自己的估價(jià),估價(jià)最高的競(jìng)買人也必定成為贏家,因而也是帕累托有效的。但是,如果競(jìng)買人非對(duì)稱,荷式拍賣的配置結(jié)果很可能是無效率的。

    維克里還相當(dāng)精辟地分析并指出,荷式拍賣與第一價(jià)格密封拍賣在戰(zhàn)略上是完全等價(jià)的,因?yàn)楦?jìng)買人在兩種情形中所面臨的局勢(shì)完全相同。在此基礎(chǔ)上,維克里獨(dú)創(chuàng)性地提出了英式拍賣的密封等價(jià)形式--第二價(jià)格密封拍賣(又稱維克里拍賣)。這種拍賣最顯著的特征是每個(gè)競(jìng)買人的占優(yōu)戰(zhàn)略都是按其真實(shí)支付意愿出價(jià)("說真話"),這種拍賣機(jī)制顯然是激勵(lì)相容的。由于拍賣品最終歸于支付意愿最高的競(jìng)買人之手,它也是一種具有帕累托效率的配置機(jī)制。

    維克里最重要的貢獻(xiàn)在于,他針對(duì)競(jìng)買人對(duì)稱的情形證明,荷式拍賣與英式拍賣所產(chǎn)生的期望價(jià)格相同。結(jié)合戰(zhàn)略等價(jià)關(guān)系,實(shí)際上意味著四種標(biāo)準(zhǔn)拍賣機(jī)制給賣主帶來的平均收入相等。這就是著名的"收入等價(jià)定理"(Revenue Equivalence Theorem, RET),該定理是整個(gè)拍賣理論研究的起點(diǎn)。但是,維克里也注意到,荷式拍賣中盈利方差要小于英式拍賣,這意味風(fēng)險(xiǎn)厭惡的賣主更愿意選擇前者。他還明確指出,競(jìng)買人合謀以及拍賣人敗德可能成為密封拍賣的致命劣勢(shì)。

    維克里(1962)還將單個(gè)物品的拍賣推廣到多個(gè)相同物品的拍賣,他針對(duì)每個(gè)競(jìng)買人最多購(gòu)買一個(gè)單位(單位需求)的簡(jiǎn)單情形提出并簡(jiǎn)要分析了幾種同步與序貫拍賣機(jī)制。在1962年的《拍賣與競(jìng)價(jià)博弈》一文中,維克里再次運(yùn)用博弈理論詳細(xì)分析了三種同步密封的多物品拍賣機(jī)制的績(jī)效。遺憾的是,維克里所提出的這些重要問題在當(dāng)時(shí)并未引起經(jīng)濟(jì)學(xué)者們的足夠重視,在此后近20年里拍賣理論幾無重大進(jìn)展。20世紀(jì)70年代末,拍賣經(jīng)濟(jì)理論的發(fā)展終于姍姍來臨。

    三、基準(zhǔn)模型與單物品拍賣分析

    對(duì)拍賣機(jī)制的績(jī)效分析往往從包含以下重要假定的框架入手:(1)單物品拍賣。(2)所有競(jìng)買人和賣主都是風(fēng)險(xiǎn)中性的。(3)所有競(jìng)買人是對(duì)稱的,其估價(jià)服從同一概率分析。(4)拍賣品具有獨(dú)立的私人價(jià)值。換言之,每個(gè)競(jìng)買人僅憑所掌握的私人信息就可以精確地對(duì)拍賣品估價(jià),即使知道了所有其他人的估價(jià)信息也不會(huì)改變自己的估價(jià)。(5)最終支付額僅僅取決于報(bào)價(jià)額。(6)競(jìng)買人之間是非合作博弈。(7)賣主就是拍賣人,不存在交易費(fèi)用。上述拍賣模型通常被稱為"基準(zhǔn)模型"(Benchmark Model)或"私人價(jià)值模型"。這些假定在現(xiàn)實(shí)中未必完全滿足,但它們是拍賣績(jī)效分析的理想基準(zhǔn),隨后將逐步放松或替代這些假定,向真實(shí)世界逼近。

    1.收入等價(jià)定理與最優(yōu)拍賣機(jī)制

    1981年,Myerson、Riley和Samuelson幾乎同時(shí)證明了維克里關(guān)于各種標(biāo)準(zhǔn)拍賣機(jī)制的期望收入等價(jià)這一結(jié)論的一般性。假定數(shù)量既定的眾多風(fēng)險(xiǎn)中性的潛在買主中的每個(gè)人都獨(dú)立地獲得對(duì)拍賣品的私人估價(jià),且這些估價(jià)服從一個(gè)共同的、嚴(yán)格遞增的非原子分布,那么任何具有以下特征的拍賣機(jī)制都將產(chǎn)生同樣的期望收入(并導(dǎo)致每個(gè)競(jìng)買人按自己估價(jià)的某個(gè)函數(shù)支付相同的期望金額):(1)擁有最高信號(hào)的競(jìng)買人總是贏家;(2)任何擁有最低可行估價(jià)的競(jìng)買人的期望剩余為零。這個(gè)結(jié)論是令人驚訝的,因?yàn)樗馕吨u主選擇四種標(biāo)準(zhǔn)拍賣方式中的哪一種都無關(guān)緊要!

    由此引出了一個(gè)更為根本的問題:在所有可能的拍賣機(jī)制中,賣主最優(yōu)的選擇是哪一種?Myerson(1981)借助于"顯示原理"將最優(yōu)機(jī)制的搜尋范圍縮小到激勵(lì)相容性直接機(jī)制上,并將最優(yōu)拍賣機(jī)制問題轉(zhuǎn)化為一個(gè)雙重約束下的線性規(guī)劃問題:即在參與約束和激勵(lì)相容約束下求賣主的最大期望剩余。沿著這一思路證明,可以將最優(yōu)拍賣機(jī)制概括為兩套規(guī)則:(1)配置規(guī)則:要求每個(gè)競(jìng)買人報(bào)告自己的估價(jià),賣主計(jì)算相應(yīng)的邊際收益,然后將拍賣品授予邊際收益最高者,除非最高邊際收益低于賣主自己的估價(jià)(邊際成本)。若所有邊際收益都低于賣主自己的估價(jià),賣主將保留拍賣品。(2)支付規(guī)則:贏家支付的金額既非他的邊際收益亦非他的報(bào)告估價(jià),而是使其邊際收益等于或高于所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的邊際收益以及賣主邊際成本的最低估價(jià)。

    因此,最優(yōu)拍賣機(jī)制實(shí)質(zhì)上將第二價(jià)格拍賣的思想與第三級(jí)壟斷價(jià)格歧視的思想結(jié)合起來了。在基準(zhǔn)模型中,若估價(jià)越高的競(jìng)買人的邊際收益也越高(正則性),則所有設(shè)置了最優(yōu)保留估價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)拍賣機(jī)制都是最優(yōu)的。但是,最優(yōu)拍賣機(jī)制的配置結(jié)果有可能是無效率的。首先,其中隱含著邊際收益最高者的估價(jià)高于賣主估價(jià)但賣主保留拍賣品的可能。其次,在競(jìng)買人非對(duì)稱的情況下,估價(jià)最高者的邊際收益未必最高。排除這兩種可能,那么收入最優(yōu)拍賣也是帕累托最優(yōu)的。 

    2.標(biāo)準(zhǔn)拍賣制度的選擇

    根據(jù)RET,各種拍賣形式除了制度細(xì)節(jié)之外并無差別,這與實(shí)踐中英式拍賣和第一價(jià)格密封折賣明顯更受青睞的現(xiàn)實(shí)形成鮮明對(duì)比。我們將會(huì)看到當(dāng)基準(zhǔn)模型中的假設(shè)被放松以后,RET就隨之失靈,某些拍賣制度的優(yōu)勢(shì)就體現(xiàn)出來了,拍賣理論的解釋能力則因此增強(qiáng)。

    (1)風(fēng)險(xiǎn)厭惡

    一旦放棄買賣雙方都為風(fēng)險(xiǎn)中性的假設(shè),第一價(jià)格拍賣(FPA)就具有了某種收入優(yōu)勢(shì)?？梢宰C明,無論競(jìng)買人服從何種估價(jià)分布,FPA中的均衡價(jià)格都二階隨機(jī)占優(yōu)于第二價(jià)格拍賣(FPA)中的均衡價(jià)格。因此,厭惡風(fēng)險(xiǎn)的賣主更愿意選擇FPA?？紤]賣主為風(fēng)險(xiǎn)中性而競(jìng)買人厭惡風(fēng)險(xiǎn)的情形:在SPA中,競(jìng)買人的均衡報(bào)價(jià)戰(zhàn)略不會(huì)因風(fēng)險(xiǎn)厭惡而改變,因而期望價(jià)格不受影響。在FPA中,風(fēng)險(xiǎn)厭惡的競(jìng)買人更愿意適當(dāng)提高報(bào)價(jià)以確保獲勝并獲取正利潤(rùn),因而對(duì)估價(jià)的削減要小于風(fēng)險(xiǎn)中性競(jìng)買人。根據(jù)RET,賣主同樣更愿意選擇FPA。

    總體而言,競(jìng)買人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡態(tài)度有利于賣主。但是,FPA并非最優(yōu)的拍賣機(jī)制,風(fēng)險(xiǎn)中性的賣主還可以充分利用它在風(fēng)險(xiǎn)承受方面的比較優(yōu)勢(shì)獲得最大收入。比如,他可以提高低報(bào)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)鼓勵(lì)高報(bào)價(jià)的目的。競(jìng)買人風(fēng)險(xiǎn)厭惡情況下的最優(yōu)拍賣機(jī)制要比風(fēng)險(xiǎn)中性時(shí)復(fù)雜得多,比如要補(bǔ)貼失敗的高價(jià)競(jìng)買人并懲罰低價(jià)競(jìng)買人。此外,賣主還可以通過隱瞞競(jìng)買人數(shù)量的方式(即引入數(shù)量不確定性)提高期望價(jià)格。

第5篇：博弈論與運(yùn)籌學(xué)范文

關(guān)鍵詞：政府；企業(yè)；CSR；博弈

中圖分類號(hào)：F127　文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

收錄日期：2012年5月24日

前言

CSR：企業(yè)社會(huì)責(zé)任，自從毒奶粉和毒膠囊出現(xiàn)以后，再一次引起了社會(huì)的關(guān)注。對(duì)于企業(yè)社會(huì)責(zé)任規(guī)范和行為的形成，僅靠企業(yè)的主動(dòng)性是不夠的。企業(yè)可能會(huì)主動(dòng)改進(jìn)社會(huì)責(zé)任績(jī)效作為一種戰(zhàn)略措施，可以回避、減輕或轉(zhuǎn)移政府、投資者和公眾媒體等外部直接壓力。因此，可以認(rèn)為公眾意識(shí)的規(guī)范性驅(qū)動(dòng)力對(duì)企業(yè)社會(huì)責(zé)任的形成有重要作用。然而，轉(zhuǎn)型時(shí)期的中國(guó)市場(chǎng)體系尚不健全，市場(chǎng)進(jìn)入、競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)交易秩序也不規(guī)范。在這種情況下，公眾監(jiān)督、行業(yè)協(xié)會(huì)以及整個(gè)市場(chǎng)機(jī)制的作用是有限的。特別是由于信息披露手段的缺乏，對(duì)自愿性、戰(zhàn)略性社會(huì)責(zé)任績(jī)效的定量評(píng)估在我國(guó)基本上還是一個(gè)空白領(lǐng)域，企業(yè)的不良社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)一般并不直接影響其運(yùn)營(yíng)績(jī)效。因此，如果強(qiáng)制性驅(qū)動(dòng)力缺失，不能保證企業(yè)不產(chǎn)生機(jī)會(huì)主義行為和自覺約束負(fù)外部性。

由此看來，國(guó)家權(quán)力機(jī)構(gòu)強(qiáng)制性的外部制度建設(shè)非常關(guān)鍵。法律規(guī)章制度的設(shè)計(jì)不足或執(zhí)行不力，就不能有效增強(qiáng)企業(yè)改善其社會(huì)責(zé)任績(jī)效的緊迫性。所以，在中國(guó)企業(yè)社會(huì)責(zé)任建設(shè)的道路上，政府角色不能缺位，特別是在初期，應(yīng)使法律的強(qiáng)制性驅(qū)動(dòng)力充分發(fā)揮起始推動(dòng)作用。

企業(yè)和政府在CSR上的沖突：政府總是鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)實(shí)施社會(huì)責(zé)任，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和社會(huì)之間的和諧發(fā)展。但是，在另一方面實(shí)施CSR是要付出一定的成本的。這就導(dǎo)致了企業(yè)不愿意履行社會(huì)責(zé)任。一項(xiàng)調(diào)查顯示，很多企業(yè)不愿意對(duì)外自身CSR的實(shí)施狀況，這說明還有很多企業(yè)在企業(yè)倫理規(guī)范上不太注重分享和共同發(fā)展。具體而言，導(dǎo)致這種情況的原因很多，但是無論如何，我們可以說以博弈的視角來分析的話，政府和企業(yè)在實(shí)施企業(yè)社會(huì)責(zé)任這個(gè)問題上存在博弈機(jī)制。

一、政府和企業(yè)之間CSR博弈

博弈論，有時(shí)也稱為對(duì)策論，或者賽局理論，是研究具有斗爭(zhēng)或競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)現(xiàn)象的理論和方法，它是應(yīng)用數(shù)學(xué)的一個(gè)分支，既是現(xiàn)代數(shù)學(xué)的一個(gè)新分支，也是運(yùn)籌學(xué)的一個(gè)重要學(xué)科。博弈論考慮游戲中的個(gè)體的預(yù)測(cè)行為和實(shí)際行為，并研究它們的優(yōu)化策略。表面上不同的相互作用可能表現(xiàn)出相似的激勵(lì)結(jié)構(gòu)，所以他們是同一個(gè)游戲的特例。其中一個(gè)有名有趣的應(yīng)用例子是囚徒困境悖論。具有競(jìng)爭(zhēng)或?qū)剐再|(zhì)的行為稱為博弈行為。在這類行為中，參加斗爭(zhēng)或競(jìng)爭(zhēng)的各方各自具有不同的目標(biāo)或利益。為了達(dá)到各自的目標(biāo)和利益，各方必須考慮對(duì)手的各種可能的行動(dòng)方案，并力圖選取對(duì)自己最為有利或最為合理的方案。比如日常生活中的下棋、打牌等。博弈論就是研究博弈行為中斗爭(zhēng)各方是否存在著最合理的行為方案，以及如何找到這個(gè)合理的行為方案的數(shù)學(xué)理論和方法。在本文的研究范圍內(nèi)，企業(yè)和社會(huì)正構(gòu)成了博弈的兩方，可以用博弈論這個(gè)工具進(jìn)行分析。

博弈論研究的是決策主體之間在利益相互制約下策略選擇時(shí)的理及相應(yīng)的結(jié)局?，F(xiàn)實(shí)生活中，經(jīng)濟(jì)主體間的相互依賴性已明顯地成為現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要特征，而博弈理論正是研究經(jīng)濟(jì)主體之間相互作用的一種有效工具。通常，一個(gè)策略型博弈都有下列三個(gè)要素：

A、局中人。即博弈參與者，可以是作為自然人的個(gè)人，也可以是企業(yè)、團(tuán)體、組織機(jī)構(gòu)、國(guó)家等。記為一個(gè)局中人，則為所有局中人構(gòu)成的集合。博弈論中假定局中人都是追求效用最大化的理性人，即他們會(huì)根據(jù)自己的信念，選擇他們認(rèn)為最好的行動(dòng)。

B、行動(dòng)空間。設(shè)每個(gè)局中人都有一行動(dòng)集，該行動(dòng)集包括博弈中可供其選擇的所有行動(dòng)，稱為行動(dòng)空間或策略空間。其中的一個(gè)元素維，又記為一個(gè)行動(dòng)組合，行動(dòng)組合告訴了每個(gè)局中人的行動(dòng)選擇。

C、收入函數(shù)。即支付函數(shù)或稱效用函數(shù)，指局中人在博弈中從各自的行動(dòng)組合中獲得的收益。如果局中人的行動(dòng)組合選擇m，則收入函數(shù)是V（m）。收入函數(shù)不僅是該局中人自己所選策略的函數(shù)，而且也是其他所有局中人所選策略的函數(shù)。在具體分析中，收入函數(shù)可以有多種表達(dá)形式，但都應(yīng)以效用最大化為一致性基礎(chǔ)。

二、模型的建立及求解：

實(shí)際情形中，政府監(jiān)督部門與企業(yè)社會(huì)責(zé)任之間的“監(jiān)督博弈”最有可能出現(xiàn)的是混合戰(zhàn)略均衡，即監(jiān)管部門將以一定的概率來選擇某種策略。下面將建立一個(gè)完全信息的靜態(tài)博弈模型來對(duì)現(xiàn)實(shí)情況進(jìn)行合理簡(jiǎn)化，并依照實(shí)際求得其混合Nash均衡解。模型建立前先做幾個(gè)假定：

假定一：企業(yè)和政府監(jiān)管部門的行為選擇都遵循自身利益最大化原則。

假定二：為了更接近實(shí)際，設(shè)政府監(jiān)管部門收益由兩部分組成：第一部分是監(jiān)管成本；第二部分是社會(huì)對(duì)企業(yè)是否履行社會(huì)責(zé)任的反映給政府帶來的影響收益，即若企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任則政府的收益為0（因?yàn)槎酱倨髽I(yè)履行社會(huì)責(zé)任被認(rèn)為是政府的本職而不會(huì)給政府帶來額外收益），若企業(yè)不履行社會(huì)責(zé)任則政府的損失為-L2或-C-L1。其中-C-L1是政府實(shí)施監(jiān)管時(shí)的損失（雖然政府實(shí)施了監(jiān)管但由于企業(yè)未履行還是會(huì)讓社會(huì)認(rèn)為政府監(jiān)管不到位一定程度上影響政府聲譽(yù)），是政府沒有實(shí)施監(jiān)管導(dǎo)致的聲譽(yù)損失。

假定三：設(shè)企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任時(shí)的預(yù)期收益為I1（因?yàn)槠髽I(yè)履行社會(huì)責(zé)任從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看有利于提升企業(yè)社會(huì)形象而給企業(yè)帶來一定的隱性收益），企業(yè)未履行社會(huì)責(zé)任而政府又沒有實(shí)施有效監(jiān)管時(shí)企業(yè)的預(yù)期收益為-I2，則顯然有I1>-I2。另外還有一種情形，當(dāng)政府部門實(shí)施了監(jiān)管而企業(yè)并未履行社會(huì)責(zé)任時(shí)會(huì)給企業(yè)帶來諸如公眾形象損壞的負(fù)面效應(yīng)，此時(shí)企業(yè)的損失為-I。

第6篇：博弈論與運(yùn)籌學(xué)范文

關(guān)鍵詞：博弈論；績(jī)效考核

1 企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)概述

關(guān)于企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)的概念，我國(guó)財(cái)政部統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)司曾給出定義：“所謂企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)，指運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)和運(yùn)籌學(xué)原理，采用特定的指標(biāo)體系，對(duì)照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，按照一定的程序，通過定量定性對(duì)比分析，對(duì)企業(yè)一定經(jīng)營(yíng)期間的經(jīng)營(yíng)消息和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)做出客觀、公正和準(zhǔn)確的綜合評(píng)判”。根據(jù)上述的描述，我們可以簡(jiǎn)單的理解為是所有者對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者和管理者的考評(píng)，但深入研究，可以發(fā)現(xiàn)，績(jī)效評(píng)價(jià)是以企業(yè)的所有相關(guān)利益方為主體的行為。也就是說效績(jī)考核評(píng)價(jià)，實(shí)質(zhì)上是各方利益相互博弈的過程，而并非僅出資人在企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)，是為了充分調(diào)動(dòng)多方面的因素來關(guān)心企業(yè)的發(fā)展，從中受益的過程。

2 企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)體系的發(fā)展

1911年，美國(guó)會(huì)計(jì)工作者哈瑞設(shè)計(jì)了最早的標(biāo)準(zhǔn)成本制度。經(jīng)過不斷演變發(fā)展，1992年，美國(guó)管理學(xué)家羅伯特?卡普蘭和大衛(wèi)?諾頓提出了平衡積分卡，把企業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)與短期行動(dòng)聯(lián)系起來發(fā)揮作用。為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，1993年，我國(guó)績(jī)效評(píng)價(jià)體系以《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》的形式出現(xiàn)。它由最初的完全以財(cái)務(wù)指標(biāo)為考核體系，發(fā)展到當(dāng)前以財(cái)務(wù)指標(biāo)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)相結(jié)合的企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

從企業(yè)績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系的歷史沿革，我們可以總結(jié)出績(jī)效評(píng)價(jià)體仍然存在著重財(cái)務(wù)指標(biāo)、輕非財(cái)務(wù)指標(biāo)，重短期績(jī)效評(píng)價(jià)、輕長(zhǎng)期績(jī)效評(píng)價(jià)，重局部績(jī)效評(píng)價(jià)、輕整體績(jī)效評(píng)價(jià)，重結(jié)果靜態(tài)評(píng)價(jià)、輕過程動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)等問題，從而制約了對(duì)企業(yè)績(jī)效的全面評(píng)價(jià)，而博弈論的思想能有效地克服這些問題。

3 基于博弈論的企業(yè)績(jī)效的構(gòu)建

績(jī)效評(píng)價(jià)是現(xiàn)代企業(yè)的詞語(yǔ)，而博弈論思想在我國(guó)春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)就已經(jīng)展現(xiàn)出來了，《孫子兵法》不僅是一部軍事著作，也是最早的一部博弈論專著。今天博弈論已發(fā)展成一門較完善的的學(xué)科和文化。因此，以博弈論的角度分析企業(yè)績(jī)效考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的建立，實(shí)質(zhì)上是分析和平衡各方博弈的結(jié)果。

3.1 充分認(rèn)識(shí)到企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的各方博弈

1）股東經(jīng)理間的博弈，股東是以增加企業(yè)價(jià)值為目的，而經(jīng)理人則以增加報(bào)酬和閑暇時(shí)間為目標(biāo)，可見股東與經(jīng)理人的目標(biāo)不一致，經(jīng)理人為了自己的目標(biāo)而背離股東的目標(biāo)時(shí)有發(fā)生。因此，股東需要建立一套完備的績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系以防止經(jīng)理人員背離股東的目標(biāo)，而經(jīng)理人也會(huì)采取一定的措施來應(yīng)對(duì)。雙方的博弈，績(jī)效考核評(píng)價(jià)指標(biāo)便形成一種均衡體系。

2）企業(yè)與客戶之間的博弈，也就是買賣雙方的博弈，由于供求關(guān)系的變化所引起的價(jià)格漲落，或是由于價(jià)格漲落所引起的供求關(guān)系變化，時(shí)而出現(xiàn)買方市場(chǎng)，時(shí)而出現(xiàn)賣方市場(chǎng)。買賣雙方的競(jìng)爭(zhēng)就是在市場(chǎng)風(fēng)云變化中進(jìn)行的。當(dāng)買賣雙方在供求趨于平衡時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，因?yàn)槠髽I(yè)都希望在相持狀態(tài)中殺出一條血路出來，這時(shí)，大多數(shù)企業(yè)會(huì)采取差異化戰(zhàn)略，去贏得更大的市場(chǎng)。

3）企業(yè)與企業(yè)間的博弈，主要是賣方間的競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)為了爭(zhēng)奪有力的生產(chǎn)條件和銷售市場(chǎng)而進(jìn)行的斗爭(zhēng)。對(duì)于同類商品，賣者總是流向價(jià)格最高的地方，但賣者之間的競(jìng)爭(zhēng)客觀上具有降價(jià)效應(yīng)。尤其商品供過于求時(shí)，會(huì)出現(xiàn)競(jìng)相削價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象。因此，企業(yè)總是希望得到合作的機(jī)會(huì)，因?yàn)閮r(jià)格戰(zhàn)的災(zāi)難性后果總會(huì)使得博弈方軾羽而歸。

4）經(jīng)理與員工之間的博弈，經(jīng)理與員工之間實(shí)際上處于長(zhǎng)期的重復(fù)博弈關(guān)系中。員工可以選擇工作努力程度，經(jīng)理可以選擇提供的報(bào)酬水平和工作條件。

3.2 博弈論的原理

在企業(yè)中，為了獲得最佳效率，組織結(jié)構(gòu)中的每一個(gè)博弈方都不能因自己?jiǎn)畏矫娓淖儾呗远棺约韩@利，而是為謀求一種均衡，這就是組織博弈的理性結(jié)構(gòu)。紐約巴魯大學(xué)教授科培爾曼通過對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的各博弈方的研究，提出三維衡量模式，他指出，一個(gè)生機(jī)勃勃的公司必須同時(shí)強(qiáng)調(diào)三個(gè)方面，這便是：（1）客戶滿意度――那些購(gòu)買公司產(chǎn)品或服務(wù)的人感覺物有所值。（2）生產(chǎn)力――公司在運(yùn)用資金和其它資源方面的高效率。（3）員工滿意度――員工的待遇、業(yè)務(wù)和個(gè)人需要得到了滿足。經(jīng)他試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)：在這三方面的得分較高的公司整體運(yùn)作表現(xiàn)也較好?！肮拘枰稣_的事，也需要正確地做事――提高他們的生產(chǎn)力，還得滿足內(nèi)部客戶――員工。在服務(wù)第一的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，滿足員工是贏得客戶的第一步，公司怎樣對(duì)待員工，員工便會(huì)怎樣對(duì)待客戶。”

3.3 企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)體系

從分析中我們可以看出，企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的各博弈方處于一個(gè)復(fù)雜的動(dòng)態(tài)系統(tǒng)中，企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)體系如何適應(yīng)知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的特征及企業(yè)戰(zhàn)略管理的要求，將直接影響到企業(yè)利益相關(guān)者對(duì)企業(yè)績(jī)效的評(píng)價(jià)和企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。因此，只有針對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中存在的各博弈方，建立一種科學(xué)的綜合績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，才能對(duì)企業(yè)各方面準(zhǔn)確的考核評(píng)價(jià)，才能全面反映企業(yè)的績(jī)效狀況，為不同利益相關(guān)者提供所需信息并正確引導(dǎo)和規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。從以下四個(gè)維度來構(gòu)建企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)體系。

3.3.1 財(cái)務(wù)層面評(píng)價(jià)指標(biāo)

針對(duì)股東與經(jīng)理之間的博弈，我們建議主要從財(cái)務(wù)層面評(píng)價(jià)企業(yè)績(jī)效，進(jìn)而反映管理層的受托責(zé)任履行情況，因?yàn)樨?cái)務(wù)績(jī)效是經(jīng)理人工作業(yè)績(jī)的直接表現(xiàn)，是企業(yè)生存與發(fā)展的基礎(chǔ)，也是企業(yè)發(fā)展的根本動(dòng)力。

3.3.2 客戶層面評(píng)價(jià)指標(biāo)

企業(yè)所有的績(jī)效必須通過客戶才能實(shí)現(xiàn)，企業(yè)想要獲取長(zhǎng)遠(yuǎn)的、出色的財(cái)務(wù)績(jī)效，就必須創(chuàng)造出能使客戶青睞的產(chǎn)品或服務(wù)。因此，在企業(yè)與客戶的博弈中，企業(yè)只有擁有了為顧客創(chuàng)造價(jià)值的能力，真正為客戶提供他們所需的價(jià)值，它才能真正擁有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?；谝陨戏治?，企業(yè)與客戶的博弈中企業(yè)期望獲得的是客戶部分和市場(chǎng)部分。當(dāng)企業(yè)確定和選中了它的市場(chǎng)部分后，就應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的評(píng)價(jià)系統(tǒng)。

3.3.3 員工層面評(píng)價(jià)指標(biāo)

對(duì)于企業(yè)來說，員工是企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，而企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和競(jìng)爭(zhēng)能力在一定意義上就取決于企業(yè)能否吸引和獲得有能力的員工，同時(shí)能否全面激發(fā)員工的工作態(tài)度，這就是企業(yè)與員工之間的博弈。

4 結(jié)語(yǔ)

博弈是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的過程，績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系是博弈的產(chǎn)物，均衡各方利益以達(dá)到共同滿意的最優(yōu)化組合的保障體系。

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[8] 陳陽(yáng).博弈論與中國(guó)企業(yè)經(jīng)營(yíng)――管理篇[M].中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社，2001.

第7篇：博弈論與運(yùn)籌學(xué)范文

【關(guān)鍵詞】 政府監(jiān)管； 環(huán)境會(huì)計(jì)信息披露； 博弈

【中圖分類號(hào)】 F275 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】 A 【文章編號(hào)】 1004-5937（2017）04-0104-03

一、引言

伴隨21世紀(jì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型逐漸步入新常態(tài)，環(huán)境問題日益受到社會(huì)各方的高度關(guān)注。加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展，已成為時(shí)代主題。環(huán)境會(huì)計(jì)也在社會(huì)矚目下，逐步{入企業(yè)會(huì)計(jì)核算體系中，并發(fā)揮著環(huán)境相關(guān)信息傳遞和評(píng)價(jià)的作用。然而，從現(xiàn)實(shí)情況來看，企業(yè)對(duì)環(huán)境會(huì)計(jì)信息的披露卻不夠規(guī)范，錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)和隱瞞等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。因此，在提倡綠色發(fā)展的背景下，政府作為社會(huì)的“監(jiān)管人”必須發(fā)揮引導(dǎo)和監(jiān)管作用，通過引導(dǎo)促使企業(yè)有效地進(jìn)行環(huán)境會(huì)計(jì)信息披露。然而，由于企業(yè)和政府在環(huán)境會(huì)計(jì)信息披露問題上存在沖突，一方面政府始終在政策上支持、行動(dòng)上引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行自覺有效的環(huán)境會(huì)計(jì)信息披露；另一方面企業(yè)出于自身考慮很難做到真實(shí)披露。從博弈的視角來看，政府和企業(yè)這兩個(gè)主體在環(huán)境會(huì)計(jì)信息披露方面，客觀上存在博弈關(guān)系。如何正確認(rèn)識(shí)并利用這種博弈關(guān)系，使政府和企業(yè)在環(huán)境會(huì)計(jì)信息披露問題上建立合理的博弈機(jī)制，是目前環(huán)境會(huì)計(jì)學(xué)界較為關(guān)注的課題。

二、博弈的相關(guān)概述

博弈論，也稱為對(duì)策論，是現(xiàn)代數(shù)學(xué)的一個(gè)新分支，也是運(yùn)籌學(xué)的一個(gè)重要研究領(lǐng)域[1]。博弈論主要研究在一定條件和規(guī)則下，行為人各自選擇行動(dòng)策略，在執(zhí)行策略時(shí)各主體相互影響、依存和較量的問題。博弈論通過分析個(gè)體的行為，再加以預(yù)測(cè)未來行為，研究主體的最優(yōu)行動(dòng)策略。日常生活中也經(jīng)常會(huì)遇到博弈的情景，例如下棋、打牌等競(jìng)技娛樂活動(dòng)，比賽雙方都有自己的目標(biāo)和利益，為實(shí)現(xiàn)自身效益最優(yōu)，雙方必須在考慮對(duì)手所有可能策略的基礎(chǔ)上來選擇自己的方案。博弈論就是研究競(jìng)爭(zhēng)主體間能否存在“雙方均不后悔”的最優(yōu)方案，以及找到這個(gè)行為方案的數(shù)學(xué)理論和運(yùn)行方法。

經(jīng)濟(jì)博弈是研究經(jīng)濟(jì)主體間利益競(jìng)爭(zhēng)的博弈問題?，F(xiàn)代社會(huì)中，各經(jīng)濟(jì)主體的依存斗爭(zhēng)性完全符合博弈的條件，而博弈論也逐漸成為研究經(jīng)濟(jì)主體策略選擇的有效工具[2]。博弈論中所及的基本要素，大體上由以下三部分組成。

（一）參與人

參與人，即局中人，在博弈中通過分析對(duì)方行動(dòng)來進(jìn)行決策，并同時(shí)會(huì)影響其他個(gè)體利益的決策結(jié)果的獨(dú)立承擔(dān)者。參與人可以是個(gè)人，也可以是團(tuán)體（如政府、企業(yè)等）。在博弈中一般假設(shè)個(gè)體是“經(jīng)濟(jì)人”，只追求自身經(jīng)濟(jì)效益最大化，對(duì)策略選擇一般都從自身利益角度來考慮。

（二）行動(dòng)

行動(dòng)是參與人在某個(gè)時(shí)點(diǎn)的決策變量。一局博弈中每個(gè)參與者所有可能采取的行動(dòng)策略，可以組成一個(gè)行動(dòng)集合，并根據(jù)各自的現(xiàn)實(shí)情況，在集合中選擇下一步方案。

（三）收益函數(shù)

收益函數(shù)是指參與人在執(zhí)行行動(dòng)集合中某一策略后獲得的效益。每個(gè)參與者的收益函數(shù)不僅表現(xiàn)了自身的收益，還會(huì)在一定程度上影響其他參與人的策略。

三、環(huán)境會(huì)計(jì)信息披露的博弈模型及其求解

（一）模型假設(shè)

在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，政府監(jiān)督部門與企業(yè)是否有效進(jìn)行環(huán)境會(huì)計(jì)信息披露之間的“監(jiān)督”博弈，最有可能出現(xiàn)的是混合戰(zhàn)略均衡，即監(jiān)管部門和企業(yè)會(huì)以一定概率分別選取某種策略，所組成的策略集合會(huì)使雙方達(dá)到均衡[2]。基于政府與企業(yè)的博弈關(guān)系，建立完全信息靜態(tài)博弈模型來模擬現(xiàn)實(shí)情況，并對(duì)納什均衡解進(jìn)行分析。通常在建模前，首先應(yīng)作出四個(gè)基本假設(shè)。

假設(shè)1：在模型中企業(yè)和政府監(jiān)管部門都為“完全理性經(jīng)濟(jì)人”，策略選擇都秉持利益最大化原則。

假設(shè)2：為更細(xì)致地模擬現(xiàn)實(shí)情況，設(shè)政府監(jiān)管部門的收益函數(shù)由三部分構(gòu)成：（1）監(jiān)管成本即投入費(fèi)用C，具體包括人工費(fèi)用C1、制度制定成本C2和信息搜集成本C3等（由于求解不對(duì)成本部分作具體分析，所以在下文中均統(tǒng)一歸為C）。在政府實(shí)施監(jiān)管之前發(fā)生的所有支出，都應(yīng)計(jì)入成本費(fèi)用中。（2）社會(huì)對(duì)政府監(jiān)管能力的認(rèn)可程度，即社會(huì)效益。企業(yè)在合理合法的情況下，披露環(huán)境會(huì)計(jì)信息時(shí)政府收益應(yīng)為O，屬于政府本職工作，所以不會(huì)帶來額外收益；若企業(yè)對(duì)環(huán)境會(huì)計(jì)信息進(jìn)行錯(cuò)報(bào)或隱瞞，則政府會(huì)受到公眾的指責(zé)，對(duì)當(dāng)?shù)卣男蜗蠹肮賳T的業(yè)績(jī)?cè)斐傻膿p失等設(shè)為I，此時(shí)政府收益為-C-I2或-I1，顯然I1大于I2，政府無力監(jiān)管對(duì)自身形象毀損更大。（3）政府對(duì)違反制度規(guī)定、未合法有效進(jìn)行會(huì)計(jì)信息披露造成環(huán)境污染的企業(yè)的罰金為F。

假設(shè)3：企業(yè)有效地進(jìn)行環(huán)境會(huì)計(jì)信息披露時(shí)預(yù)期收益為i1；而企業(yè)錯(cuò)誤披露信息且政府又未能盡職盡責(zé)監(jiān)管時(shí)，企業(yè)的預(yù)期收益為i2（一般情況下i2>i1）；在政府實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)管情況下，發(fā)現(xiàn)企業(yè)錯(cuò)誤披露時(shí)，考慮污染罰金或企業(yè)由于不合理披露及其所帶來環(huán)境污染造成當(dāng)?shù)鼐用竦闹肛?zé)和上報(bào)等聲譽(yù)損失h，則企業(yè)的預(yù)期收益為i2-F-h。長(zhǎng)遠(yuǎn)角度看，隨著社會(huì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的不斷增強(qiáng)，聲譽(yù)成本（非物質(zhì)形態(tài)的成本）會(huì)大幅增加，對(duì)企業(yè)的影響長(zhǎng)遠(yuǎn)深刻[3]。

假設(shè)4：企業(yè)、政府雙方策略信息嚴(yán)格保密，嚴(yán)防對(duì)方采取政策而對(duì)自己不利。

（二）收益矩陣

針對(duì)政府監(jiān)督部門與企業(yè)在能否有效進(jìn)行環(huán)境會(huì)計(jì)信息披露問題上的利益博弈，為實(shí)現(xiàn)雙方滿意度最高的策略，建立了完全信息靜態(tài)博弈模型。通過假設(shè)來模擬現(xiàn)實(shí)情況，制成表1的博弈矩陣，并列出雙方在有效披露和披露無效情形下，采取不同策略所獲得的具體收益。然后根據(jù)最終的均衡求解來探討雙方的利益變動(dòng)，從而為政府有效地實(shí)施監(jiān)管提出建議。

（三）模型求解與分析

通過對(duì)表1博弈矩陣進(jìn)行分析，可以得出：

1.當(dāng)F

2.當(dāng)i2-F-h>i1時(shí)，企業(yè)有效披露時(shí)的收益始終小于披露無效時(shí)的收益，則企業(yè)的最佳策略是忽略社會(huì)責(zé)任，進(jìn)行無效披露。

3.綜合上述分析可以得出，當(dāng)F

現(xiàn)實(shí)生活中，政府和企業(yè)都無法及時(shí)準(zhǔn)確地判斷對(duì)方所采取的策略，通常情況下會(huì)采取混合策略來達(dá)到一種混合策略均衡。因此，無論哪一方轉(zhuǎn)變策略都不會(huì)給自己帶來更多利益[5]。以下混合策略的納什均衡進(jìn)行分析：設(shè)x和y分別表示政府監(jiān)管部門監(jiān)管概率和企業(yè)進(jìn)行環(huán)境會(huì)計(jì)信息披露的概率，設(shè)企業(yè)在披露和不披露策略下期望收益為U■和U■。政府實(shí)施監(jiān)管和不嚴(yán)格監(jiān)管策略下期望收益為U■和U■。在達(dá)到混合納什均衡時(shí)，給定x，企業(yè)選擇有效披露（y=1）和披露無效（y=0）的期望收益應(yīng)相等，即：U■（λ，1）=i1x+i2（1-x），U■=（i2-F-h）x+（i2-h）（1-x）

可得x*=（i2-i1-h）/F

同樣給定y，政府選擇嚴(yán)格監(jiān)管（x=1）和監(jiān)管失職（x=0）的期望收益應(yīng)相等，即：

U■（1，y）=（-C）y+（1-y）（-C-I2+F）

U■（0，y）=（-I1）（1-y）

可得y*=1-C/（I1-I2+F）

x=x*=（i2-i1-h）/F=y=y*=1-C/（I1-I2+F）

式中I1為政府監(jiān)管失職的期望收益；I2為政府嚴(yán)格監(jiān)管的期望收益；C為政府監(jiān)管成本；F為罰金；i1為企業(yè)有效披露時(shí)的期望收益；i2為企業(yè)不合理披露時(shí)的期望收益；h為企業(yè)不合理披露時(shí)的聲譽(yù)成本。

上式是納什均衡解即相關(guān)者的最佳策略組合，即給定一方的策略，此策略即可獲得最大化效益。若政府部門以x*的概率進(jìn)行有效監(jiān)管，企業(yè)以y*的概率進(jìn)行信息披露，從x*=（i2-i1-h）/F來看，政府履行責(zé)任的概率與i1、i2、h和F相關(guān)。

四、結(jié)論與建議

（一）結(jié)論

1.當(dāng)i2-i1-h越小，政府履行責(zé)任概率越高，而此時(shí)F+O（i2-i1-h）=i2-i1-h，若i2-i1-h趨于0，即在政府嚴(yán)格監(jiān)管下企業(yè)有效披露和企業(yè)披露無效的預(yù)期收益之差等于0，企業(yè)在利益驅(qū)使下會(huì)選擇逃避披露，而政府監(jiān)管機(jī)率也會(huì)趨于0。

2.若i2-i1-h相當(dāng)大，為保持等式平衡，即必須設(shè)置較高的罰金F來對(duì)企業(yè)進(jìn)行規(guī)范，此時(shí)政府也會(huì)加大嚴(yán)格監(jiān)管力度。

3.從y*=1-C/（I1-I2+F）來看，當(dāng)監(jiān)管力度不同引起的預(yù)期收益差距越大，罰金越高，則企業(yè)自覺披露概率越高；反之，則企業(yè)會(huì)有較大概率選擇逃避披露。

4.從政府的監(jiān)管成本C帶來的影響來看，若C越低，則政府監(jiān)管積極性會(huì)上升，預(yù)期收益也會(huì)提高；反之，則政府實(shí)施監(jiān)管困難，造成失職行為。

（二）建議

綜上所述，通過對(duì)上述博弈模型納什均衡解的分析可以得出，企業(yè)未進(jìn)行有效披露收益i2越低、企業(yè)社會(huì)聲譽(yù)成本損失h越高，監(jiān)管下罰款F越高，或企業(yè)進(jìn)行有效披露時(shí)收益i1越高，政府監(jiān)管成本C越低，企業(yè)越傾向于有效披露信息。若企業(yè)未有效進(jìn)行環(huán)境會(huì)計(jì)信息披露，而政府又監(jiān)管失職時(shí)的預(yù)期收益與企業(yè)有效披露時(shí)的預(yù)期收益相當(dāng)時(shí)，企業(yè)就沒有理由不進(jìn)行有效披露。

在分析政府與企業(yè)在環(huán)境會(huì)計(jì)信息披露博弈的基礎(chǔ)上，提出如下建議：（1）政府對(duì)罰金的定位應(yīng)高于大多數(shù)企業(yè)有效披露和無效披露信息之差的均值，從而起到強(qiáng)制威懾力的作用；（2）政府監(jiān)管部門應(yīng)加大技術(shù)創(chuàng)新，利用互聯(lián)網(wǎng)不斷改進(jìn)監(jiān)管方法，以實(shí)現(xiàn)監(jiān)管成本最小化，運(yùn)用“制度+科技”手段提升監(jiān)督水平，搭建智能監(jiān)督平臺(tái)；（3）政府完善環(huán)境會(huì)計(jì)信息披露制度的同時(shí)，還應(yīng)幫助企業(yè)樹立正確的競(jìng)爭(zhēng)觀，自覺自愿履行環(huán)境會(huì)計(jì)信息披露的責(zé)任。

【參考文獻(xiàn)】

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第8篇：博弈論與運(yùn)籌學(xué)范文

關(guān)鍵詞：金融工程；課程體系；理工科院校

中圖分類號(hào)：G642.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1674-9324（2012）07-0191-02

隨著20世紀(jì)90年代中期金融工程理論被引入我國(guó)，金融工程學(xué)科建設(shè)也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。然而金融工程專業(yè)辦學(xué)在我國(guó)還處于探索階段，不同類型的高校由于在專業(yè)背景、學(xué)科體系、師資結(jié)構(gòu)、課程設(shè)置等方面存在差異，決定了課程體系設(shè)置和人才培養(yǎng)模式不能簡(jiǎn)單劃一。本文有針對(duì)性地研究理工科院校金融工程專業(yè)的課程體系設(shè)置，為培養(yǎng)高素質(zhì)、復(fù)合型的金融工程管理人才探索積極有效的路徑和方法，具有實(shí)際的應(yīng)用和推廣價(jià)值。

一、國(guó)內(nèi)外金融工程專業(yè)課程體系設(shè)置現(xiàn)狀

國(guó)外高校大多未開設(shè)金融工程本科專業(yè)，而是設(shè)置了金融工程專業(yè)碩士學(xué)位（如MFE）或?qū)I(yè)證書教育（如CFA）。根據(jù)各個(gè)院校的學(xué)科特色，課程設(shè)置也各有側(cè)重。以美國(guó)高校為例大體有三種情況：一是建立在工程學(xué)院，課程設(shè)置通常強(qiáng)調(diào)工程運(yùn)籌管理及數(shù)量分析，注重金融工程的工程化特點(diǎn)，如普林斯頓大學(xué)和哥倫比亞大學(xué)；二是建立在商學(xué)院，課程設(shè)置主要強(qiáng)調(diào)金融工程的應(yīng)用性，對(duì)數(shù)量方法的課程開設(shè)較少。如加州大學(xué)Berkeley分校Haas商學(xué)院的Master in Financial Engineering項(xiàng)目，該商學(xué)院僅開設(shè)了《隨機(jī)積分》一門課程，而開設(shè)了大量的諸如《公司財(cái)務(wù)證券設(shè)計(jì)》、《金融機(jī)構(gòu)討論課》、《應(yīng)用金融設(shè)計(jì)》、《金融創(chuàng)新成敗案例》等應(yīng)用性課程；三是建立在數(shù)學(xué)系，課程設(shè)置注重金融工程的數(shù)量化分析特點(diǎn)，如芝加哥大學(xué)的數(shù)理金融碩士項(xiàng)目，開設(shè)數(shù)學(xué)方面的課程達(dá)20多門，其中既包括隨機(jī)過程等基礎(chǔ)性金融數(shù)學(xué)課程，也包括了偏微分方程的數(shù)值解法及擴(kuò)散逼近等數(shù)值分析課程。目前我國(guó)設(shè)立金融工程專業(yè)的高校近40所，其課程的開設(shè)存在兩種模式：一種是“商學(xué)院模式”，大量開設(shè)《金融工程》、《投資學(xué)》、《公司財(cái)務(wù)》、《期權(quán)期貨》、《資本市場(chǎng)》等課程，注重將金融工程與企業(yè)管理、公司理財(cái)相結(jié)合，解決微觀層面的金融領(lǐng)域的實(shí)際問題。另一種是“經(jīng)濟(jì)學(xué)院模式”，重點(diǎn)開設(shè)《貨幣金融學(xué)》、《金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《國(guó)際金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》等課程，重視宏觀領(lǐng)域的金融理論和問題的研究。在不同類型的院校中，由于傳統(tǒng)的文、理科優(yōu)勢(shì)差異，課程設(shè)置的側(cè)重面也有所不同。財(cái)經(jīng)院校由于學(xué)科特色偏重文科，數(shù)量分析方面的教學(xué)較薄弱，使得金融工程和傳統(tǒng)金融學(xué)專業(yè)在課程設(shè)置上區(qū)別不大。綜合性大學(xué)和理工院校則重分析技術(shù)、輕金融工程思想，有些課程設(shè)置甚至與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)或金融數(shù)學(xué)專業(yè)類似。

二、理工科院校的學(xué)科優(yōu)勢(shì)和專業(yè)特色

金融工程是多種理論知識(shí)和實(shí)際應(yīng)用的“綜合性”產(chǎn)物，在新型金融工具的設(shè)計(jì)、開發(fā)和實(shí)際操作方面，尤其強(qiáng)調(diào)數(shù)理知識(shí)和計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力，而理工科院校在這方面優(yōu)勢(shì)明顯。一方面，理工科院校招收的金融工程方向研究生大多具有理工科的本科教育背景，比較容易跟上程度較深的數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)應(yīng)用課程；另一方面，理工科院校理工方面的師資力量比綜合性大學(xué)和財(cái)經(jīng)類院校優(yōu)勢(shì)大，教師的教育背景和研究領(lǐng)域廣泛涉及運(yùn)籌學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、隨機(jī)過程和數(shù)值計(jì)算等。因此，在金融工程專業(yè)教學(xué)中應(yīng)在本科高等數(shù)學(xué)課程的基礎(chǔ)上，增加程度更深的數(shù)學(xué)課程，如《運(yùn)籌學(xué)》《統(tǒng)計(jì)學(xué)》《時(shí)間序列分析》《隨機(jī)過程》等，加大學(xué)生知識(shí)結(jié)構(gòu)中數(shù)學(xué)的權(quán)重；同時(shí)開設(shè)運(yùn)用計(jì)算機(jī)軟件來解決實(shí)際金融問題方面的課程，如數(shù)據(jù)處理技術(shù)、計(jì)量金融學(xué)、應(yīng)用軟件技術(shù)、系統(tǒng)仿真模擬技術(shù)等內(nèi)容。由于金融工程專業(yè)與實(shí)務(wù)聯(lián)系非常緊密，可以根據(jù)學(xué)校自身的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，制定出體現(xiàn)學(xué)校培養(yǎng)特色的課程體系。理工科院校里的一些院系如土木工程系、電子信息工程系、環(huán)境工程系等都具有與金融工程相結(jié)合的可能，金融工程的教師應(yīng)具備應(yīng)用金融知識(shí)解決上述院系里的一些工程問題。另外，金融工程專業(yè)應(yīng)與數(shù)學(xué)院、法學(xué)院、計(jì)算機(jī)學(xué)院、軟件學(xué)院等合作解決一些學(xué)科交叉問題，開展諸如數(shù)理金融、金融工程經(jīng)濟(jì)法、計(jì)算金融等研究方向聯(lián)合培養(yǎng)研究生。

三、理工科院校金融工程專業(yè)本科和研究生層次的課程設(shè)置

金融工程專業(yè)具有交叉性學(xué)科特點(diǎn)，包含了金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、工程學(xué)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等多學(xué)科的最新理論。在課程體系設(shè)置時(shí)，理工科院校應(yīng)結(jié)合自身的學(xué)科優(yōu)勢(shì)和專業(yè)特色，培養(yǎng)出數(shù)學(xué)能力、計(jì)算機(jī)能力、金融實(shí)務(wù)突出的高素質(zhì)人才。

1.本科層次的定位與知識(shí)框架。受時(shí)間、能力和知識(shí)結(jié)構(gòu)的制約，本科階段的學(xué)生要想全面深入掌握金融工程所需的數(shù)理工程技術(shù)知識(shí)是不大可能的。但是，學(xué)生必須掌握《線性代數(shù)》、《概率論》、《數(shù)理統(tǒng)計(jì)》等進(jìn)行具體金融工程技術(shù)運(yùn)用和操作所需要的數(shù)理工程知識(shí)。構(gòu)建一個(gè)掌握現(xiàn)代金融知識(shí)與數(shù)理工程知識(shí)相結(jié)合的，相對(duì)完整、獨(dú)立的知識(shí)體系，能夠具有較高管理素質(zhì)、合理的知識(shí)結(jié)構(gòu)、較強(qiáng)的研究工作能力和解決實(shí)際問題能力，是金融工程本科專業(yè)人才培養(yǎng)的重點(diǎn)。①學(xué)科定位。本科階段的人才培養(yǎng)目標(biāo)是培養(yǎng)具備現(xiàn)代金融工程的理念、原理和方法，能夠掌握與運(yùn)用新型的金融工具和手段、定性與定量相結(jié)合的系統(tǒng)分析方法及相應(yīng)的工程技術(shù)方法，解決一般性實(shí)際問題能力的金融工程高等專門人才。②知識(shí)框架?；竞诵恼n程：《金融工程（方法、案例、運(yùn)用）》、《金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《公司理財(cái)》、《風(fēng)險(xiǎn)管理》、《投資學(xué)》、《衍生金融工具》；數(shù)學(xué)方面：《線性代數(shù)》、《概率論》、《數(shù)理統(tǒng)計(jì)》等；信息技術(shù)方面：計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)和一門高級(jí)語(yǔ)言。選修課程：《國(guó)際金融》、《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理》、《基金管理營(yíng)運(yùn)》、《投資銀行》等。

2.碩士層次的定位與知識(shí)框架。碩士層次的金融工程人才培養(yǎng)，是在本科基礎(chǔ)上的進(jìn)一步提高和發(fā)展，重點(diǎn)培養(yǎng)具備較為完善的金融工程知識(shí)結(jié)構(gòu)，具有實(shí)際開發(fā)和較為成熟地運(yùn)用金融工程技術(shù)解決實(shí)際問題的高級(jí)金融工程人才。①學(xué)科定位。研究生階段的人才培養(yǎng)目標(biāo)是培養(yǎng)具備較扎實(shí)和全面的現(xiàn)代金融理論知識(shí)，具有市場(chǎng)開發(fā)能力，熟練掌握和靈活運(yùn)用金融工程技術(shù)、方法、工具，能夠從事定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理、方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品創(chuàng)新，創(chuàng)造性地解決金融實(shí)際問題的應(yīng)用型高級(jí)人才。②知識(shí)框架。專業(yè)課方面：《高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《高級(jí)金融原理》、《高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》；數(shù)理工具方面：《泛函分析》、《博弈論》、《拓樸學(xué)》等；信息技術(shù)方面：《金融數(shù)據(jù)庫(kù)》、《統(tǒng)計(jì)分析軟件》（Matlab、SAS、Eviews等）。選修課：《高級(jí)財(cái)務(wù)管理》、《金融分析》、《證券及衍生產(chǎn)品交易》、《信用管理》、《咨詢理財(cái)》等。理工科院校金融工程專業(yè)課程體系分為：本科生必修：《微積分線性代數(shù)》、《概率論》、《運(yùn)籌學(xué)》、《隨機(jī)方程》、《最優(yōu)化方法》、《數(shù)值分析初步》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)原理》《金融學(xué)原理》、《金融學(xué)導(dǎo)論》、《投資學(xué)原理》、《金融機(jī)構(gòu)與金融市場(chǎng)導(dǎo)論》、《金融衍生工具》、《微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《公司金融》、《國(guó)際金融》、《風(fēng)險(xiǎn)管理》、《計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及初步》。選修：《數(shù)據(jù)庫(kù)初步》、《會(huì)計(jì)學(xué)原理》、《財(cái)務(wù)管理》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》、《經(jīng)濟(jì)法》、《Matlab》、《excel》。研究生必修：《高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《高級(jí)金融原理》、《高級(jí)財(cái)務(wù)管理（兼并、收購(gòu)、重組）》、《時(shí)間序列分析》、《數(shù)學(xué)建?！?、《博弈論》、《金融數(shù)據(jù)庫(kù)》、《證券及衍生產(chǎn)品交易》、《投資與貨幣管理》、《數(shù)據(jù)分析軟件Eviews》、《金融工程案例》。選修：《中級(jí)會(huì)計(jì)學(xué)》、《行為理論》、《spss》、《金融工程實(shí)驗(yàn)》、《SA》。

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第9篇：博弈論與運(yùn)籌學(xué)范文

關(guān)鍵詞：金融工程；學(xué)科定位；人才培養(yǎng)

一、金融工程是金融科學(xué)發(fā)展的必然要求

20世紀(jì)50年代以前，金融學(xué)基本處于對(duì)事物的定性分析，即描述性階段。它由描述階段向定量分析階段的轉(zhuǎn)變始于馬柯維茨的風(fēng)險(xiǎn)投資組合理論，該理論奠定了現(xiàn)代金融定量分析的基礎(chǔ)。1952年，馬科維茨（Markowitz）在結(jié)合奧斯本（Osbeme）的股票價(jià)格遵循隨機(jī)游走的期望收益率分布的基礎(chǔ)上，在《金融雜志》上發(fā)表了資產(chǎn)組合選擇一文，把投資的收益或回報(bào)定義為其可能結(jié)果的期望值，把風(fēng)險(xiǎn)定義為平均值的方差，這種均值—方差模型使數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法可以應(yīng)用到資產(chǎn)組合選擇的研究中。法瑪（Fama）在奧斯本（Osbeme）通過理性無偏的方式設(shè)定投資者主觀概率的基礎(chǔ)上，建構(gòu)并形成了有效市場(chǎng)假設(shè)（EMH），并進(jìn)一步細(xì)分了三種有效市場(chǎng)，從而說明了價(jià)格反映所有的公開信息，已知的信息對(duì)獲利沒有價(jià)值的結(jié)論。隨后的夏普（sharp）、利特納（Litner）和莫辛（Mossin）將EMH和馬科維茨的資產(chǎn)選擇理論相結(jié)合，建立了一個(gè)以一般均衡框架中的理性預(yù)期為基礎(chǔ)的投資者行為模型CAPM，說明了市場(chǎng)上的超額回報(bào)率是由于承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)才形成的結(jié)論。布萊克、斯科爾斯、默頓等人進(jìn)一步相繼拓展了上述研究，提出了套利定價(jià)模型（APT）、期權(quán)定價(jià)模型（OPT）等。至此，20世紀(jì)70年代以有效市場(chǎng)假說為基礎(chǔ)，以資本資產(chǎn)定價(jià)模型和現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論為支撐的標(biāo)準(zhǔn)金融理論確立了其在金融經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的正統(tǒng)定位，成為當(dāng)代金融理論的主流和范式。80年代末期，動(dòng)態(tài)套期保值策略組合保險(xiǎn)的創(chuàng)始人里蘭得（H·Leland）和國(guó)際著名期權(quán)理論學(xué)者魯賓斯泰（J·Rubinstein）開始提出“金融工程”的概念。1988年，金融學(xué)家芬納迪（D·Finnerty）則基于公司財(cái)務(wù)對(duì)金融工程作出了較為完整的解釋。自20世紀(jì)70年代以來，西方發(fā)達(dá)國(guó)家的金融機(jī)構(gòu)所面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境日趨復(fù)雜多變，價(jià)格波動(dòng)頻繁，風(fēng)險(xiǎn)與日俱增。為求生存和發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷地進(jìn)行更深層次的金融創(chuàng)新。20世紀(jì)80年代風(fēng)起云涌的金融創(chuàng)新浪潮成為了西方金融領(lǐng)域最為活躍和突出的變化之一，伴隨著金融創(chuàng)新，發(fā)達(dá)國(guó)家公司理財(cái)、銀行業(yè)和投資業(yè)得到了迅速的擴(kuò)張和發(fā)展，金融工程作為金融創(chuàng)新活動(dòng)發(fā)展到成熟階段的產(chǎn)物，很快便滲透到了商業(yè)銀行等金融實(shí)務(wù)部門?？梢哉f，金融工程的產(chǎn)生順應(yīng)了國(guó)際金融經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展的潮流。

二、金融工程的理論架構(gòu)和技術(shù)基礎(chǔ)

金融工程將工程思維引入金融領(lǐng)域，綜合地采用各種工程技術(shù)方法（包括數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)圖解、仿真模擬、分解與組合等）設(shè)計(jì)、開發(fā)和實(shí)施新型的金融產(chǎn)品，創(chuàng)造性地解決金融問題，其成果金融產(chǎn)品既包括原生和衍生的金融商品，也包括金融服務(wù)和解決金融問題的手段和策略。其創(chuàng)新和創(chuàng)造性既意味著金融領(lǐng)域思想和思維的飛躍，即一種革命性的全新金融產(chǎn)品問世時(shí)所具有的創(chuàng)造性，也意味著對(duì)已有觀念的重新理解與運(yùn)用，以及對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行的分解與組合。

金融工程的應(yīng)用內(nèi)容主要分為以下兩方面：一是應(yīng)用已有的各種基本的金融工具和衍生工具，對(duì)社會(huì)金融資源進(jìn)行優(yōu)化配置，最大限度地獲取利潤(rùn)、控制風(fēng)險(xiǎn)和進(jìn)行資本經(jīng)營(yíng)。二是開發(fā)、設(shè)計(jì)金融創(chuàng)新產(chǎn)品來創(chuàng)造性地解決日益復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)問題，實(shí)現(xiàn)預(yù)先設(shè)定的金融目標(biāo)。金融工程的核心基礎(chǔ)理論主要包括估價(jià)理論、資產(chǎn)選擇理論、資產(chǎn)定價(jià)均衡理論、期權(quán)定價(jià)理論、套期保值理論、有效市場(chǎng)的均衡理論、匯率與利率理論等，但是這些理論的應(yīng)用只有借助于技術(shù)方法的支持，才能轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的操作工具。因此，金融工程更注重于綜合采用決策科學(xué)、系統(tǒng)理論、計(jì)算機(jī)信息處理和智能化技術(shù)等當(dāng)代前沿的科學(xué)技術(shù)方法展開實(shí)證分析，通過從基本的代數(shù)知識(shí)、微積分、線性代數(shù)到微分方程，運(yùn)籌學(xué)和優(yōu)化技術(shù)，乃至模糊數(shù)學(xué)、博弈論（包括微分對(duì)策）、概率論、隨機(jī)過程和其他隨機(jī)分析理論方法（包括倒向隨機(jī)微分方程）的應(yīng)用，設(shè)計(jì)優(yōu)化算法或建立仿真模型，對(duì)金融活動(dòng)進(jìn)行精確的定量研究。近年來，隨著金融工程的進(jìn)一步發(fā)展和各學(xué)科的相互滲透，各種自然科學(xué)的前沿理論和最新工程技術(shù)（如混沌理論、小波理論、遺傳算法、復(fù)雜系統(tǒng)理論、人工智能技術(shù)（包括知識(shí)工程、專家系統(tǒng)和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等）、模擬退火方法、面向?qū)ο蠓椒ǖ龋┮呀?jīng)或正在成為金融工程重要的技術(shù)基礎(chǔ)與實(shí)踐工具。

三、建立和發(fā)展我國(guó)的金融工程科學(xué)

首先要充分認(rèn)識(shí)到建立和發(fā)展金融工程對(duì)我國(guó)整個(gè)金融科學(xué)向更高水平層次發(fā)展的重要性。金融工程的產(chǎn)生不過十余年，在把金融科學(xué)的研究推進(jìn)到一個(gè)新的發(fā)展階段的同時(shí)，對(duì)金融產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域產(chǎn)生了極其深遠(yuǎn)的影響。這不僅僅因?yàn)榻鹑诠こ痰膶?shí)踐提高了經(jīng)濟(jì)生活中的貨幣化程度，而且由于金融工程大量運(yùn)用運(yùn)籌學(xué)技術(shù)、仿真模擬技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)等先進(jìn)手段對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)和評(píng)估，使得金融新產(chǎn)品的定價(jià)更符合市場(chǎng)要求，使金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制更趨完善，經(jīng)濟(jì)效益顯著提高，促進(jìn)了各種資源在全球范圍內(nèi)的高效配置，從根本上改變了金融業(yè)傳統(tǒng)的運(yùn)作模式，極大地促進(jìn)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。金融工程作為金融創(chuàng)新發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，同時(shí)又為更高層次的金融科學(xué)創(chuàng)新提供了理論基礎(chǔ)和技術(shù)支持。然而我國(guó)目前金融學(xué)科水平尚處于由描述性階段向定量分析型階段轉(zhuǎn)變的時(shí)期，明顯滯后于國(guó)際金融科學(xué)水平的發(fā)展。由于我國(guó)金融理論研究長(zhǎng)期以來停留在傳統(tǒng)內(nèi)容和簡(jiǎn)單的政策研究上，忽視了數(shù)學(xué)科學(xué)、工程技術(shù)科學(xué)與金融實(shí)踐的結(jié)合運(yùn)用，使理論嚴(yán)重脫離實(shí)踐，遠(yuǎn)遠(yuǎn)適應(yīng)不了我國(guó)金融業(yè)發(fā)展對(duì)相關(guān)理論應(yīng)用研究和人才培養(yǎng)的要求。因此，我們應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到金融工程作為現(xiàn)代金融科學(xué)的制高點(diǎn)對(duì)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的巨大推動(dòng)作用，從現(xiàn)在起圍繞金融工程學(xué)科的發(fā)展建設(shè)，以實(shí)現(xiàn)金融理論研究的定量化、工程化、產(chǎn)業(yè)化為目標(biāo)，建立起我國(guó)真正意義上的現(xiàn)代金融科學(xué)。