商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險及防范
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摘要：系統(tǒng)性金融風險是當今金融領域極為重要的問題，而銀行作為金融系統(tǒng)的核心，對其系統(tǒng)性風險的防范是否到位，則關系到整個金融系統(tǒng)的安全。為此，在查閱相關文獻資料、數(shù)據的基礎上，本文闡述了何為系統(tǒng)性風險，列舉了系統(tǒng)性風險的表現(xiàn)，分析了造成系統(tǒng)性風險的原因，以及提出如何解決或防范這些系統(tǒng)性風險，旨在使我國的商業(yè)銀行運轉更加規(guī)范和科學，更能促進經濟的發(fā)展與服務社會。
關鍵詞：商業(yè)銀行；系統(tǒng)風險；產生原因；應對措施
2008年的金融危機，給世界帶來了重大的教訓。同時，也讓世界深刻意識到關注與防御系統(tǒng)性風險的重要性。此后各國紛紛加強了對系統(tǒng)性風險的監(jiān)管。如美國設立了“金融穩(wěn)定監(jiān)督委員會”；英格蘭銀行每半年進行一次系統(tǒng)性金融風險調查。目前對引起系統(tǒng)性風險的主要原因進行綜合分析的文章較少。為此，本文通過查閱有關銀行系統(tǒng)性風險的各種資料，以及中國銀保監(jiān)會官網等網站的相關數(shù)據，來研究、綜合說明銀行系統(tǒng)性風險。
一、商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險
本文認為商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險應定義為由于外部沖擊導致少數(shù)銀行率先出現(xiàn)重大損失甚至破產，后由傳導機制、風險溢出效應將風險迅速擴大至整個銀行體系，造成整個銀行體系的崩潰甚至對其他產業(yè)產生破壞的風險。
二、我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險的表現(xiàn)
（一）信用風險銀行在發(fā)放貸款時雖有對借款者的資信狀況做過相應評估，但也存在著審核資信狀況的工作人員業(yè)務水平上的差異、銀行急于獲利而降低審核標準等問題導致著信用風險的發(fā)生。從中國銀保監(jiān)會官網各年度商行主要指標分機構類情況表中可看出，幾乎各種類型的商行的不良貸款余額逐年上升。因此不良貸款仍需重視。
（二）流動性風險（源于中國人民銀行官網統(tǒng)計數(shù)據中各年度中資全國性四家大型銀行/大型銀行/中小型銀行人民幣信貸收支表）可看出近5年各類商行的存貸比波動上升。目前銀行存貸比的最高標準為75%，但很明顯大型、中小型商行目前均已超過，后者甚至已超過80%，四大商行也有超過之勢。這會增加流動性風險，因此需要監(jiān)管機構的特別關注。
（三）高杠桿風險從中國銀保監(jiān)會官網各年度商行主要指標分機構類情況表中可看出，2014-2019年間除農村商行外各類商行資本充足率波動上升、各類商行杠桿率總體上升。這說明大體上看商行在這些方面的指標較為可觀。但仍不能放松警惕。通過查詢實體經濟部門杠桿率得知這幾年里其杠桿率上升了13.63%，而我國GDP逐年上升。因此，實體經濟部門的杠桿率上升為債務余額增加所致，這會增加該部門的風險水平。又由于該部門與商行有著緊密的聯(lián)系，因此若管理不善將導致實體經濟部門的風險外溢至商行，這亦會增加系統(tǒng)性風險。
三、我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險產生的原因
導致銀行系統(tǒng)性風險變動的原因是多種多樣的，下面將對導致其變動的主要因素進行具體分析。
(一)實業(yè)部門出現(xiàn)大量不良貸款銀行每年皆有較多貸款流向實業(yè)部門，實業(yè)部門的態(tài)勢對銀行有著重要影響。當經濟上行時，行業(yè)繁榮，價格上升。此時投資增加，商行貸款量增加，信貸擴張，風險加大。這時隨著經濟的發(fā)展往往會呈現(xiàn)兩種不良結果：一則投資者承受的風險水平不斷上升，明斯基時刻到來，投資者不堪重負，導致無法償還銀行債務；二則經濟下行，實業(yè)價格下降，投資者收不抵支，無法償還債務。這皆會導致銀行出現(xiàn)大量不良貸款，增加流動性風險、信用風險。
（二）市場競爭、互聯(lián)網金融促使銀行盲目創(chuàng)收銀行業(yè)市場競爭加劇，以及一些互聯(lián)網平臺的發(fā)展，使儲戶在儲蓄時面臨更多選擇，或是儲戶更愿意將閑散資金投入互聯(lián)網平臺以此獲得更高收益。由此則減少了商行吸收的存款量。存款量的減少將降低商行抵御風險的能力。此外還會減少銀行收入。市場競爭的加劇必然導致銀行讓出部分利益以提高市場競爭地位?；ヂ?lián)網平臺實現(xiàn)了部分銀行業(yè)務由線下向線上的轉移，使得銀行失去了一部分手續(xù)費收入。與此同時，一些保險理財產品的線上銷售也降低了銀行的傭金收入。這將增加銀行的流動性風險。由此，銀行將采取措施改善該種狀況。1.降低信貸審核標準為了彌補收入的降低，銀行將降低信貸審核標準。這意味著將有大量信用度不滿足要求的企業(yè)獲得貸款，容易導致壞賬，這便加劇了信用風險與流動性風險。2.金融創(chuàng)新為了抵御市場競爭帶來的不良后果，銀行選擇進行金融創(chuàng)新。但不當?shù)慕鹑趧?chuàng)新則會積聚風險。就風險溢出來看，互聯(lián)網金融對商行的系統(tǒng)性風險溢出效應為正且明顯，而且其對不同類型商行的系統(tǒng)性溢出程度有異質性，股份制銀行相對敏感?；ヂ?lián)網金融不僅將增加銀行系統(tǒng)性風險且將促進風險溢出。
（三）影子銀行業(yè)務增加銀行系統(tǒng)脆弱性和風險傳染性我國影子銀行以商行為主導。銀行同業(yè)業(yè)務和理財產品為其提供大部分的資金。影子銀行的高風險性將給商行帶來較大隱患。1.影子銀行缺乏有效監(jiān)管一些商行為躲避監(jiān)管而進行影子銀行業(yè)務，這意味著影子銀行的非透明性，這將增加銀行系統(tǒng)甚至整個經濟系統(tǒng)的脆弱性與風險的不可控性。影子銀行缺乏監(jiān)管也助長了其為獲取高額利潤而從事高風險業(yè)務不斷加大杠桿、層層嵌套、疊加，涉及資金量愈加龐大、機構愈加增多。同時，隨著杠桿的增加，所面臨的風險與傳染性也在進一步增大。2.影子銀行助長資金“由實向虛”影子銀行為了追求高收益往往將資金投向房地產市場、資本市場，這就會使得一部分企業(yè)有了更多資金來源，為了獲取更多收益，它們往往會將借來的銀行貸款投向房地產市場、資本市場，而非實業(yè)。這樣的行為將增加風險程度，當前者市場發(fā)生動蕩，則會給銀行帶來較大沖擊。3.大量期限錯配影子銀行業(yè)務將理財產品等短期資金，通過“發(fā)新償舊”“滾動發(fā)行”等產品設計手段轉化為流動性較差的長期資產如城投債、資管計劃、信托計劃等。這將大大增加銀行流動性風險與信用風險。4.剛性兌付影子銀行剛性兌付依然未得到良好遏制，這也將增加銀行流動性風險。
（四）商行自身調整對系統(tǒng)性風險影響具兩面性近年來商行進行了輕型化轉型（輕經營模式、輕資產和輕收入結構）。這將會對商行的系統(tǒng)性風險造成影響。1.輕經營模式促使銀行將資產轉表外這可能會促使各大商行為提高資產周轉率而將資產轉成表外。但表內業(yè)務轉移到表外并不能減少兌付時資金的流出，同時轉移后所呈現(xiàn)的資產周轉率以及其他風險指標會導致管理人員對風險的疏忽和誤判，甚至從而從事更多的風險業(yè)務，這就加劇了銀行的系統(tǒng)性風險。且銀行通過一些業(yè)務將資產轉移至表外的同時也與其他金融機構建立了更為緊密的聯(lián)系，這將使得一家銀行遭受的損失將傳染至其他金融機構從而使整個金融體系受到影響。2.輕資產業(yè)務加劇系統(tǒng)性風險從“重資產”到“輕資產”加劇了銀行的信貸風險、流動性風險和系統(tǒng)性風險。3.輕收入結構影響視資產規(guī)模而定目前在我國，資產規(guī)模低于3.6萬億元的小銀行開展非利息收入業(yè)務則會提高系統(tǒng)性風險貢獻度。
四、我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險解決措施及結語
（一）政府和銀保監(jiān)會等監(jiān)管部門應采取相關對策應對風險1.健全相關監(jiān)測機制完善的監(jiān)測機制必不可少。同時還要健全系統(tǒng)性風險預警與相關的防御方案。相關監(jiān)測機制可與互聯(lián)網科技相結合，以達到更優(yōu)的效果。2.加強監(jiān)管（1）政府可制定相關法律來規(guī)范銀行業(yè)。（2）銀保監(jiān)會應加強對銀行業(yè)的監(jiān)管。對部分銀行從事高風險業(yè)務等行為進行制止與規(guī)范。通常規(guī)模較小的銀行的系統(tǒng)性風險貢獻度高。因此應重視規(guī)模較小銀行的管理，但同時也應防止大型銀行倚仗“大而不能倒”而盲目從事高風險業(yè)務。（3）銀保監(jiān)會應嚴格貸款行業(yè)集中度監(jiān)管，可將房地產行業(yè)貸款和住房抵押貸款合并進行集中度監(jiān)管，進而從總體上掌握通過企業(yè)和購房者渠道流入房地產行業(yè)的銀行資金總額，并且可將房地產合并貸款集中度警戒線設定為40%左右。這樣既可防止過度“由實向虛”，也可避免房地產價格過度波動給商行帶來沖擊而提高系統(tǒng)性風險。（4）加強對互聯(lián)網平臺的監(jiān)管。可引導其提高對實體經濟的資金供給，同時應控制其準入門檻，提升質量。對已運營的平臺則應加強業(yè)務監(jiān)管，禁止剛性兌付，減少高風險業(yè)務。3.加強對實業(yè)的支持因實業(yè)部門與商行的密切聯(lián)系，政府可注重對實業(yè)部門的扶持，適當保持其穩(wěn)定，防止銀行信用風險與流動性風險的增加。
（二）商業(yè)銀行應從多方入手化解系統(tǒng)性風險1.提高自身實力商行應該科學增加各方面實力。銀行在自身規(guī)模較大的情況下便能運用更多的資金、資源等來維護自身安全，且在輕型化背景下，規(guī)模較大的銀行增加非利息收入業(yè)務也能降低系統(tǒng)性風險貢獻度。銀行應在風險程度符合標準且能控制的情況下積極開展業(yè)務來獲得更多資產。因此人才團隊與內部體系的建設也至關重要。2.加強監(jiān)管與獎懲機制商行內部的監(jiān)管也非常重要，要提高每一位從業(yè)人員的監(jiān)管意識，也要強化從業(yè)人員監(jiān)管得力或不力的獎懲機制。3.提高業(yè)務透明度業(yè)務的非透明度往往會增加系統(tǒng)性風險。尤其是影子銀行業(yè)務，要將其業(yè)務置于監(jiān)督之下以降低不良后果發(fā)生的可能性。4.應對互聯(lián)網融資平臺和市場挑戰(zhàn)可完善網上銀行等互聯(lián)網渠道，這樣可提升商行離柜業(yè)務率；另外可豐富互聯(lián)網產品線，大力發(fā)展掃碼支付、移動支付，推進傳統(tǒng)金融業(yè)務互聯(lián)網化進程，推出更多理財產品，可實現(xiàn)存款客戶的資金升值，以達到存款回流的目的。
（三）中央銀行應引導資金“由虛向實”中央銀行可利用貨幣政策等促進社會資金更多地流向實體經濟，如降低實體經濟領域的再貸款率，減少其融資成本。同時也應進行宏觀調控、控制利率與匯率水平穩(wěn)定、加強監(jiān)管并制定系統(tǒng)性風險防御策略以促進經濟平穩(wěn)運行與發(fā)展。銀行是金融系統(tǒng)的核心組成部分，科學分析識別與防范銀行體系的系統(tǒng)性風險，符合世界金融業(yè)發(fā)展的總體趨勢，且對整個金融市場的健康發(fā)展，具有至關重要的意義！但系統(tǒng)性風險要徹底解決，并非易事，需要各個部門的通力合作。
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作者：謝宜彤 單位：湘潭大學商學院
